aber alles im allem .. ich bin sehr froh drum ... denn ich kann es eh nicht mehr ...
ich kann nicht mehr in den verkauf ( schizophrenie ) wer sich damit auskennt wird es verstehn .. und trading war bis vor kurzem immer nur ein hobby für mich . ich mag das - vielleicht ein bissi autismus .. es war nur so das auf einmal bei wikifolio immer mehr und mehr investoren kamen .. damit konnte ich nicht umgehen.
(15.03.2021, 19:17)nepu77 schrieb: [ -> ]ja das würd ich schon sagen , ich komm klar ...
aber ob ich mich vom traden komplett lösen kann ist eine andere frage
aber ich glaub es wäre besser für mich und die zukunft
Vielleicht nicht vom Traden aber wenigstens von gleitenden Durchschnitten...
Ich habe kürzlich ein Buch bekommen, noch nicht gelesen:
Statistics for people who hate statistics.
Gerade beim Trading ist der Test mit out-of-sample Daten sehr wichtig und da fallen glaube ich die meisten MA basierten Systeme durch so fern genügend Daten vorhanden sind. Natürlich werden bei grösserer Haltedauer nie genügend Daten für einen aussagekräftigen Test zur Verfügung stehen, jedenfalls nicht in unserer Lebenszeit. Dann ist das Trading leider ohne Edge, also ohne statistischen Vorteil und damit kompletter Zufall.
Ich habe Deine Ansätze mit grossem Interesse verfolgt, aber leider nie ein wirklich gutes Gefühl gehabt und Dir das ja auch schon gesagt, schon damals im alten Forum. Jetzt wo Du viel Zeit hast kannst Du ja mal ein paar Bücher zum Thema lesen.
Zu wenig Daten funktionieren nicht, aber auch (zu) viel Daten können Probleme anderer Art verursachen. Das Hauptproblem mit Indikatoren ist die fast unendliche Menge an Möglichkeiten. Das wäre ein Vorteil wenn es nicht den guten alten Zufall gäbe. Man hat so viele Möglichkeiten zum Parametrisieren dass man immer Einstellungen findet die funktionieren... oder besser gesagt funktioniert haben. Vorausgesetzt Du hast genügend out-of-sample Daten so kannst Du viele schlechte davon ausfiltern, aber nie alle.
Meiner bescheidenen Meinung nach kann hier nur Logik helfen. Wenn etwas logisch und mit einfachen Worten erklärbar ist, in der Vergangenheit funktioniert hat und in der Zukunft (die out-of-sample Daten) auch funktioniert so hast Du vielleicht eine Edge gefunden. Vielleicht...
Ich wünsche Dir einen genussvollen Ruhestand. Und bitte melde Dich ab und zu, sonst werden wir Dich vermissen.
(15.03.2021, 19:35)nepu77 schrieb: [ -> ]es war nur so das auf einmal bei wikifolio immer mehr und mehr investoren kamen .. damit konnte ich nicht umgehen.
Was war denn genau das Problem?
Das waren 2 Trades von mir am Freitag noch die sich im Vorfeld abgezeichnet haben.
Bei Open der Wallstreet muss man kurz warten und schauen in welchen Volumen Delta die Kerze gerade ist. Das hat einen kleinen Vorlauf.
Wichtig ist dabei das Open der Kerze. Dreht es hier, dann muss man einen Stop ziehen, denn das Delta dreht dann auf Plus. ( auch das Tagesdelta im Blick haben )
2 Trade hat sich noch ergeben etwas später, es wurde massiv reinverkauft nahe am Tageshoch. Auch das hatte einen Vorlauf von 2 Stunden.
Bei Long verhält sich das Delta genau umgekehrt. Ich würde immer am Tages Open entscheiden wohin es geht und auch hier den Stop hinlegen. bzw hier umbedingt entscheiden.
Es ist m.M. nach eine Erklärung warum sich Preise bewegen und in welche Richtung.
Interessant, beobachte weiter die sogenannten Vorlaufzeiten.
Ja , das muss ich weiter beobachten , denn ich kann unter Volfix das nicht programmieren. Leider gäbe es da nur noch Atas , aber das kenn ich nicht.
Wenn man nur auf das Tagesdelta schaut fällt es einen nicht auf, nur während des Tages. ( um 21:59 kommen im ES immer die Großen und können Deltas noch drehen )
Folgt das selbe Spiel wie am Freitag... Deltas sind sehr sehr Short
Tja Leute , ich glaub wir wurden lange genug verblödet von der Industrie ...
so einfach gehts anscheinend ..
bin raus aus dem Trade