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(10.03.2019, 15:46)qqqq4 schrieb: [ -> ]Eigentlich ist mein Ziel, mit dieser Strategie regelmäßig Cash Flows zu erzeugen.
Aber bis jetzt muss ich leider regelmäßig "cash drain".

Leichte Änderung der Strategie ist notwendig.
Weniger aggressiv, mehr defensiv, d.h. weniger at the money Put verkaufen, mehr leicht out of the money Put verkaufen.

Die "insurance" kostet Geld.
Ich habe es nicht gerechnet, jedoch würde ich eher das Delta verringern, als die "Versicherung" zu zahlen.

Wie waren Deine Überlegungen hierzu?

Danke

Zitat:Die "insurance" kostet Geld.
Ich habe es nicht gerechnet, jedoch würde ich eher das Delta verringern, als die "Versicherung" zu zahlen.

Wie waren Deine Überlegungen hierzu?

Ich muss die "insurance" optimieren.


1. Die Überleggung:

Ein normales Risk- und Moneymanagement.
Es liegt an meiner aggressiven Strategie und ich konzentriere mich auf wenigen Werten.


Die Überlegung ist immer gleich:  Wie hoch darf mein Verlust sein, um mit dem vorhandenen Kapital diesen Verlust so schnell wie möglich zurückzuholen.
Wenn man z.B mit 20.000 Kapital , und dann 3 MCD Put verkaufen, dann hat man keinen Spielraum für großen Verlust.
Ein Verlust 2000 je Sell Put = 6000. Kapital noch 14.000. Das ist (fast) unmöglich mit der Strategie Sell Put den Verlust zurückzuholen.
Es könnte Jahre dauern.
Ein Verlust von 1500 ist noch möglich, mit wenigen Traden den Verlust zurückzuholen.


2. Überlegen

a)Der max. Verlust steht fest.
Fällt der Aktienkurs aufgrund unternehmensspezifischen News wie Gewinnrückgang oder Verlust, dann beende ich die gesamten Traden,
Hier ist die Frage, gibt es ein besseres Unternehmen?.
b) Flexibilität
Fällt der Aktienkurs im Zusammenhang mit der Gesamtmarkt. dann werde ich die Strategie wechseln, nämlich Aktie direkt kaufen.
Es macht keinen Sinn , Put zu verkaufen, wenn z. B NKE innerhalb von wenigen Monaten mit Gessamtmarkt 30 % fällt, z.B von 85 auf 60.
Warum nicht jetzt schon Put verkaufen mit Basiswert 60 ?.
Ich werde nicht tun. Weil ich jetzt den Grund für den Kurssturz nicht kenne.
Unternehmensspezifisch, nein,
 "gesamtmarktspezifisch". ja.

Mein Ziel ist es, bei nächsten großen Bärenmarkt genug Kapital zu haben. Deshalb diese Absicherung.

(11.03.2019, 21:11)bimbes schrieb: [ -> ]Nach welchen Kriterien suchst Du Dir Deine "underlyings" für die Optionen aus?

Schon jetzt, danke!

Falsche Antwort

(11.03.2019, 21:11)bimbes schrieb: [ -> ]Nach welchen Kriterien suchst Du Dir Deine "underlyings" für die Optionen aus?

Schon jetzt, danke!

Die Kriterien für die Underlyings.

1. "Wohlfühlunternehmen, d.h. Unternehmen, das ich mag.
     
2.  Unternehmen mit 1 der 2 Hauptkonkurrenzen wie NIKE und ADIDAS oder Mastercard und VISA
3. Gesunde Branche, z. B wenn NIKE und ADIDAS, beide sollen positive Gewinnentwicklung aufweisen.
4. Wichtig : aktuell keine Gewinnwarnung geben
5. Kursbewegung "berechenbar" sein.

Ich werde meine "aggressive Strategie" auf defensive Strategie umstellen.
Ich komme seit Wochen nicht vorwärts.
In den letzten 7 Tagen gerade 100 USD gewonnen.

[attachment=1667]

Augenkrebs, diese Provisionen, denk doch mal über IB nach, dann wären es 130$ 

Meine Performance in diesem Jahr unterirdisch.
Ich werde ich mich nun mehr auf SPY konzentrieren.
Werde das Kapital für mein SPY -Depot auf 30.000 USD erhöhen, damit ich etwas Spielraum für Rückschlag habe..
Bisher habe ich SPY zu ängstlich getradet.
Reagiert auf jeden kleinen Rückschlag mit Verkauf.

Ich habe am Freitag 1 Kontrakt SPY verkauft.
Gehe ich aber am Montag davon aus, dass SPX500 weiter fällt.
Fallls Montag der Index bei auf ca. 2260 bis 2770 fällt, werde ich weitere Put Optionen verkaufen.


[attachment=1801]

Ich melde mich nach einer Pause zurück.

Ich trade gern SPY. Leider habe ich bisher ohne System SPY getradet.


Zukünftig habe  ich folgendem Setup für SPY-Credit-Spreads .

Systemregeln:

Entry

Credit Spreads (Put)
Delta zwischen  10 und 35 (max. 40)
Laufzeit 1 bis 30 Tage.
SPY bzw. SPX über SMA50
Zunächst nur eine Postion eröffnet.
Nach jedem geschlossenen wird ein  neuer Trade eröffnet.


Exit
Verlustfall:
Verlust bis 50% wird geschlossen .
Gewinnfall:
Gewinnmitnahme (situationsbedingt) 50 % bis 90%

Positon Sizing:
3 bis 5 Kontrakte, später bis 10


Ich beschranke mich auf SPY bzw. SPX
Mit Hilfe des Regelwerks erhoffe ich mir:
-einfachere Durchführung
-einfachere Erfolgskontrolle bzw. Misserfolg




Der Backtest führen zum positiven Ergebnis.
https://www.youtube.com/watch?v=kMHScFxUq9Y

Hier der 1. Trade nach System
Ich poster den Trade zukünftig unter der Bezeichnung  Delta 30

[attachment=2066

Hmm, Dein Verlustfall Ausstieg scheint aber nicht dem System zu entsprechen, oder hab ich was übersehen. Dort steht Gewinn realisieren bei 50% Gewinn des Maximums, Verluste immer voll mitnehmen. 

In Deinem Fall wäre der maximale Gewinn 0.42, Du solltest also eine spread Order von 0.21 erfassen. Anders ausgedrückt, so bald Du einen Spread von 21 oder kleiner hast den Gewinn realisieren.