(22.06.2019, 13:10)Ste Fan schrieb: [ -> ]Das mag ja sein, aber dein Problem ist dass Unternehmen die im Jahr 2000 aufgrund ihres Trackrekords in deiner Liste gewesen waeren und heute die Bedingungen nicht mehr erfuellen nicht in deiner Liste sind.
Vielleicht waere 2000 die alte GM Bestandteil gewesen - ausgebucht, einige dividendenzahlende Immobilienfinanzieren gabs 2000, aber 2008 nicht mehr, etc.
Dieses nicht zu beruecksichtigen verfaelscht deinen Test...
Nö, da ich sehr harte Kriterien habe was das Geschäftsmodell anbelangt. Bei mir würden auch heute keine Autobauer, Airlines oder sonstige Unternehmen ins Depot gelangen mit einem schwachen
Economic Moat. TESLA oder auch diverse Lebensmittelhersteller/Lieferanten (TSN, ADM usw) würde ich nie kaufen, egal wie gut die Kennzahlen oder der Dividenden Trackreckord gewesen wäre. Anderseits verstehe ich was du damit sagen möchtest. Interessant wird es heute in 20 Jahre sein, welche Bestandteile dann noch vorhanden sein werden.
Ich halte das aus statistischer Sicht für einen Selbstbetrug.
Was auch noch mit rein spielt ist die anfängliche Phase während der Dot.Com Blase. Deine ausgewählten Aktien haben in dieser Zeit eine Outperformance gegen etliche Bullshitunternehmen gewonnen und danach weiter verzinst.
Ab 2003 läuft der Markt dann wieder sichtlich parallel. Wenn man diese Phase von 2000-2003 heraus nimmt sieht das ganze schon wieder anders aus.
Solche Sondersituationen muss man nicht unbedingt mit herein rechnen. Es kommt auch natürlich drauf an wofür man das Ergebnis benutzen will, aber auf die Zukunft schließen kann man damit in keinster weise.
Nimm doch mal ganz trocken die David Fish Liste von 2007 (oder älter falls verfügbar) und hack die Unternehmen in dein Programm rein.
Sowas würde schon eher darauf schließen lassen wie die Zukunft aussieht.
Ich halte das aus statistischer Sicht für einen Selbstbetrug.
Hoffe für Sterling, dass es genau so ist.
Für genau so etwas gibt es doch ein Forum!
Also daher meine Hoffnung, dass er mit diesem Fred maximalen Forennuttzernutzen ziehen kann und sich weitere Gedanken zu dieser Thematik macht.
Das Forum darf sich auf die nicht vorhandene Schulter klopfen.... oder so :-)
Diese Titel unten sind Dezember 2007 Champions in der David Fish Liste gewesen und seitdem rausgeflogen.
66 Unternehmen von 139 sind raus geflogen! In 12 Jahren!
Die heutige Liste besteht aus 137 Titeln. Wenn man bedenkt das diese Liste eigentlich aus den solidesten Titeln bestehen soll ist das schon ... naja.
Abbott Laboratories
Anheuser-Busch Cos.
Associated Banc-Corp.
Avery Dennison Corp.
Bank of America Corp.
Bank of Hawaii Corp.
BB&T Corp.
C.R. Bard Inc.
CenturyTel Inc.
Chemical Financial
Clarcor Inc.
Comerica Inc.
Eli Lilly & Company
Energen Corp.
EnergySouth Inc.
Family Dollar Stores
Fifth Third Bancorp
FirstMerit Corp.
Florida Public Utilities
Fulton Financial Corp.
Gannett Company
General Electric Co.
Harleysville National
Hershey Company
Hillenbrand Industries
Integrys Energy Group
Johnson Controls Inc.
KeyCorp
La-Z-Boy Inc.
Legg Mason Inc.
Lincoln National Corp.
M&T Bank Corp.
Marshall & Ilsley Corp.
Masco Corp.
McGraw-Hill Companies
Mine Safety Appliances
Myers Industries Inc.
National Penn Bancsh.
Old National Bancorp
Otter Tail Corp.
People's Bancorp OH
Pfizer Inc.
Piedmont Natural Gas
Pitney Bowes Inc.
Progressive Corp.
Questar Corp.
Regions Financial Corp.
Rohm & Haas Company
Sigma-Aldrich Corp.
SLM Corp.
Stanley Works
State Street Corp.
Supervalu Inc.
Susquehanna Bancsh.
Synovus Financial Corp.
Teleflex Inc.
Trustmark Corp.
U.S. Bancorp
Valspar Corp.
Vectren Corp.
Washington Federal Inc.
Washington REIT
Wesco Financial Corp.
WGL Holdings Inc.
Wilmington Trust Corp.
Wrigley (Wm. Jr.) Co.
(22.06.2019, 11:59)Sterling schrieb: [ -> ]Ich habe mal einen Portfolio Backtest gemacht, von 2000 - 2019. Mit 30 meiner 50 Unternehmen die mindestens seit 20 Jahre ununterbrochen Dividende bezahlen. Folgende Unternehmen haben die Kriterien erfüllt.
Inkl. reinvestierte Dividenden kommt das Depot so auf ein CAGR von 12,84% was etwas über dem liegt was ich erwarte.
Hab deine Aktienauswahl auch mal auf die schnelle vom 01.01.2004 bis heute getestet:
(Angenommen du hättest diese 30 Werte am 01.01.2004 gekauft und bis heute gehalten)
CAGR: 11,91%
MaxDD: -40,46%
Standardabw: 10,92%
alle Werte besser als der SPY in der Zeit
Sagt natürlich wenig aus, könnte am 01.01.2004 einfach ein guter Einstiegszeitpunkt gewesen sein. Wenn ich Zeit hab, mach ich mal heute Abend ein paar Rolling Backtests mit verschiedenen Haltedauern (3, 5, 10 Jahre).
Anbei die Ergebnisse der rollierenden Backtests für deine Aktienauswahl.
Testzeitraum ist ab dem 01.01.2004 bis heute.
Innerhalb dieses Zeitraums wurden die Haltedauern 3, 5, 7 und 10 Jahre getestet.
D.h. es wurden startend vom 01.01.2004 im monatlichen Turnus alle möglichen Haltedauerperioden getestet und ausgewertet. Zum Beispiel Haltedauer 5 Jahre: Start 01.01.2004 bis 31.12.2008, nächster Test 01.02.2004 bis 31.01.2009 usw, bis kein Test mehr möglich ist.
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In der Rückwärtsbetrachtung wären diese 30 Titel also eine Top-Auswahl gewesen
Drücke dir die Daumen, dass das die nächsten 15 Jahre auch so läuft!
Edit: Der erste Screenshot war unvollständig. Habe diesen nun aktualisiert, allerdings wird der fehlerhafte immer noch unter "Angehängte Dateien" angezeigt
?
Nicht schlecht.
Wie stellt ihr solche Sachen an?
Kann man das auch mit meinem Depot machen?
Portfolio123.com
Theoretisch ja. Aber die Aussagekraft ist ja doch eher gering: Du nimmst dein heutiges Depot, wirfst den Fluxkompensator an und springst zurück ins Jahr 2004, wo du dann zum allerersten mal dieses Depot kaufst und liegen lässt... Wie die einzelnen Werte performt haben, kannst du ja eigentlich an jedem Chart ablesen. Dennoch ist es vielleicht interessant zu sehen, wie sich deine Auswahl unter verschiedenen Haltedauern in den verschiedenen Marktphasen tatsächlich geschlagen hat.
Monatsupdate Juni 2019
Käufe: AAPL
Dividenden: BA, BLK, HD, MMM, SJM, UNH, XOM
Holdings:
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Marktwert & Dividenden:
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Kennzahlen:
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Zusammenfassung:
Käufe: Anfang Juni konnte ich
AAPL zu $177.50 kaufen. Im Fokus für Juli stehen aktuell 5 Kandidaten. T, AMGN, ITW, CMCSA, und CLX.
Performance: Der Juni war der drittbeste Monat seit Beginn.
YTD steht das Depot bei
+26,90%.
Kennzahlen: Das Depot steht nun bei
$34.996 zum Vergleich, vor 12 Monate stand das Depot bei $23.176 eine Steigerung von
+51%
Dividenden: Die NTM Dividende steht nun bei
$1.137,66 zum Vergleich, vor 12 Monate waren es $654,76 eine Steigerung von
+74%
