Wie gesagt, es kommt auf die Zusammensetzung an.
Wer viele Zykliker hat, der hat auch eher zyklische Dividenden.
Mit Nahrungsmitteln, Waffen, Drogen, Energie, und stabilen Konsumgütern wirds stabiler.
Leider fehlen bei vielen Dividendenhistorien die Zeiträume von vor über 20 Jahren.
Der DAX ist eher anfällig für Dividendeneinschnitte. (Siehe Screenshot)
Ich würde fast drauf tippen das die Kürzungen 2003 prozentual etwa wie 2009 und 2020 waren.
(01.10.2024, 19:22)Vahana schrieb: [ -> ]Wie gesagt, es kommt auf die Zusammensetzung an.
Wer viele Zykliker hat, der hat auch eher zyklische Dividenden.
Mit Nahrungsmitteln, Waffen, Drogen, Energie, und stabilen Konsumgütern wirds stabiler.
Leider fehlen bei vielen Dividendenhistorien die Zeiträume von vor über 20 Jahren.
Der DAX ist eher anfällig für Dividendeneinschnitte. (Siehe Screenshot)
Ich würde fast drauf tippen das die Kürzungen 2003 prozentual etwa wie 2009 und 2020 waren.
Das geht ja direkt mit den Einbrüchen. Da wäre es ja eine Überlegung ETFs mit Herstellern von kurzlebigen Gütern zu suchen bzw. per Sektor-ETFs wenn man Einzelaktien unbedingt vermeiden will.
Mit Basiskonsumgütern hat man grundsätzlich leider eine geringere Dividendenrendite.
Sonst wäre es ja einfach.
Schade, muss ja immer einen Haken geben....
Wenn man keinen Haken findet muss man weiter suchen.
Und dann entscheiden ob man damit klar kommt.
(02.10.2024, 10:09)Spaceman schrieb: [ -> ]@Drilton
https://www.justetf.com/de/news/geldanla...nicht.html
und bei den privaten Anlegern sieht es nicht besser aus:
https://www.win-win-consult.de/wissen-ne...nvestoren/
Fazit: die meisten Anleger können/werden den Markt nicht schlagen, ergo ist/wäre ein ETF auf den S&P 500 die bessere Wahl!!
was an dieser Aussage nun falsch sein soll, das musst du mir erklären, denn die Faktenlage ist eindeutig!!
Daran ist überhaupt nichts falsch.
Allerdings, das ist auch nicht das, was ich als falsche Pauschalaussage bezeichnet habe.
Magst Du vielleicht nochmal nachlesen und den korrekten Zusammenhang herstellen?
(01.10.2024, 16:32)Spaceman schrieb: [ -> ]bitte erklären! Danke
Dein Portfolio wächst mit dem geometrischen Return und nicht mit dem arithmetischen return und das Wachstum wird negativ durch die Standardabweichung des Portfolio beinflusst (als Approximation ist die Formel für die geometrische brownian motion hier ganz gut: mu-0.5*sigma^2).
Wenn du ein 4% asset oder Strategie hast, die unkorreliert zum Markt ist, wäre es blöd auf die Diversifikation zu verzichten. Der Effekt wird auch nochmal wichtiger, wenn du leverage verwendest.
Das ist Existenzberechtigung für viele Hedge Funds. Die sollen unkorrelierte Rendite liefern. Nicht Überrendite. Long SP500 kann (und sollte) jeder gehen. Da sind wir uns alle einig.
M.E. ist es nicht die Anlage Form, sondern man hat keine Vermögensbildung im Sinn.
Wenn man spart, dann nur für die nächst Anschaffung bzw. Reise.
