Top. Passt. Wie gesagt, ich mach das mit dem mid-price per default. Für so klassische langfristige Dinger (paar 100 trades über mehrere Jahre) sollte es aber keinen echten Unterschied machen. Wenn doch, dann ist eh was kaputt.
Danke.
(21.01.2020, 19:06)cubanpete schrieb: [ -> ]Ist das wirklich so? Das wäre ein Vergleich mit einem Index, aber vielleicht willst Du ja einen Markt neutralen Test um zu sehen wie stabil Dein Edge wirklich ist.
War das Ergebnis wirklich so schlecht, 14% in 17 Jahren? Das wären ja nur 0.75% pro Jahr, also schlechter als T-Bills. Oder wie ist die Skala zu interpretieren?
Ich habe die Daten mal an Arthur weitergereicht der Baut den Benchmark vergleich. Ich Baue die Software gleich für die Zukünftige Webseite.
(21.01.2020, 19:58)Lancelot schrieb: [ -> ]Top. Passt. Wie gesagt, ich mach das mit dem mid-price per default. Für so klassische langfristige Dinger (paar 100 trades über mehrere Jahre) sollte es aber keinen echten Unterschied machen. Wenn doch, dann ist eh was kaputt.
Danke.
Anbei die Ergebnisse mit dem mid-price bei entry wie exit.
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Code:
Symbol = S&P500
Gewinn = 11200.33
Gewinn Gesamt = 2604.96
Verlust Gesamt = -1404.63
Trades = 153
Gewinner = 96
Verlierer = 57
Profit Faktor = 1.85
Trefferquote = 62
(21.01.2020, 19:41)atze2000 schrieb: [ -> ]Exakt so ist das.
Hat bei mir prima funktioniert, man darf nur nicht gierig werden
(21.01.2020, 20:59)muchmoney schrieb: [ -> ]Hat bei mir prima funktioniert, man darf nur nicht gierig werden
Über die Zeit macht die Strategie ihren Job gut ich ärgere mich nur das ich die Strategie schon ewig kenne und sie nie gehandelt habe
Aber das ändert sich jetzt. Ich hoffe ich kann mit dem Zukünftigen Projekt dazu beitragen das es andere auch nicht mehr vergessen.
(21.01.2020, 22:06)atze2000 schrieb: [ -> ]Über die Zeit macht die Strategie ihren Job gut ich ärgere mich nur das ich die Strategie schon ewig kenne und sie nie gehandelt habe Aber das ändert sich jetzt. Ich hoffe ich kann mit dem Zukünftigen Projekt dazu beitragen das es andere auch nicht mehr vergessen.
Wie ist denn jetzt die Performance? In 17 Jahren von 10'000 auf 11'400 sind ungefähr 0.75% pro Jahr. Oder wie muss man die Graphik interpretieren? Ich verstehe es nicht.
(21.01.2020, 17:25)7rabbits schrieb: [ -> ]Sehr cool
Kannst du was zu den 2 Achsen sagen?
y ist eine Währung, also $ bzw. €?
10.000 ist der Startwert?
x ist die Zeiteinheit in Monaten?
Mit welchem Programm machst du den Test?
Ist meine Frage zu trivial oder stehe ich auf ignore?
(21.01.2020, 22:38)7rabbits schrieb: [ -> ]Ist meine Frage zu trivial oder stehe ich auf ignore?
Sorry hab ich übersehen.
Unten stehen die anzahl Datenpunkte das muss auch mal geändert werden.
Ich Teste mit Pure Python nichts Pandas Nichts Numpy oder wie der Stoff sonst noch heißt. Die Bilder werden mit GnuPlot erstellt alles unter Linux natürlich.
Ok, danke für die Info????????
Ich dachte es gibt für sowas ein Tool oder eine Software von der Stange.
(21.01.2020, 22:35)cubanpete schrieb: [ -> ]Wie ist denn jetzt die Performance? In 17 Jahren von 10'000 auf 11'400 sind ungefähr 0.75% pro Jahr. Oder wie muss man die Graphik interpretieren? Ich verstehe es nicht.
Das ist mir auch unklar, finde den Ansatz aber spannend.