(29.12.2023, 18:32)boersenkater schrieb: [ -> ]Wird wohl bei jedem HF bzw. Leerverkäufer anders aussehen.... aber wie..... 
Nichts was ich jetzt aktiv suche....
Aber kannst gerne was dazu sagen wenn Du mehr weißt....
Hedge Funds fahren fast ausschließlich Long/Short Equity. Marktneutral. Das bedeutet das Pärchen gebildet werden und jedem Long ein Short in gleicher Summe gegenübersteht. Meistens aus dem gleichen Sektor/Industrie. Kauf des besseren Wertes und Verkauf des schlechteren Wertes. Alternative kann ein Bewertungsunterschied sein. Alternativ können x-beliebige Werte ausgesucht werden und die Korrelationen genutzt werden.
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https://finance.yahoo.com/news/short-sel...35596.html
(29.12.2023, 18:12)Boy Plunger schrieb: [ -> ]Es geht um Absolute Return oder Marktneutral - Short vs. Long Position - Wie hoch waren denn dazu die Gewinne der Longs? Erst danach kann ich den Saldo ziehen
Stichwort: HFT und Statistical Arbitrage
(29.12.2023, 18:32)boersenkater schrieb: [ -> ]Wird wohl bei jedem HF bzw. Leerverkäufer anders aussehen.... aber wie.....
Nichts was ich jetzt aktiv suche....
Aber kannst gerne was dazu sagen wenn Du mehr weißt....
(04.01.2024, 20:05)Boy Plunger schrieb: [ -> ]Hedge Funds fahren fast ausschließlich Long/Short Equity. Marktneutral. Das bedeutet das Pärchen gebildet werden und jedem Long ein Short in gleicher Summe gegenübersteht. Meistens aus dem gleichen Sektor/Industrie. Kauf des besseren Wertes und Verkauf des schlechteren Wertes. Alternative kann ein Bewertungsunterschied sein. Alternativ können x-beliebige Werte ausgesucht werden und die Korrelationen genutzt werden.
Grau ist alle Theorie.... interessant wäre wie sie entsprechend Deiner Rechnung unterm
Strich abgeschlossen haben. Das war doch Deine Frage oder nicht?
Ertappe mich gerade beim Grübeln welche Aktie wohl gleichzeitig Long gespielt wurde
wenn Tesla geshortet wurde...
Fazit für die erste Börsenwoche....
Die FED Minutes haben der (baldigen) Zinssenkungseuphorie erstmal einen Dämpfer verpasst.
Zitat:Anleger, die auf der Suche nach einer Bestätigung ihrer Wetten auf eine Zinssenkung im März waren, sahen sich stattdessen im Fed-Protokoll, das am Mittwoch veröffentlicht wurde, mit Unsicherheit konfrontiert. Während sich die Beamten darauf einigten, dass die Zinssätze ihren Höhepunkt erreicht hatten und bis Ende 2024 sinken dürften, signalisierten einige, dass sie abhängig von der Entwicklung der Inflation „für einige Zeit“ auf ihrem historisch hohen Niveau bleiben könnten.
https://finance.yahoo.com/news/stock-mar...53577.html
Der Arbeitsmarkt ist stabil....
Zitat:Mehrere am Donnerstagmorgen veröffentlichte Datenpunkte zeigten, dass der Arbeitsmarkt intakt bleibt, während die Löhne weiter sinken, ein willkommenes Zeichen im Kampf gegen die Inflation.
Der jüngste ADP-Beschäftigungsbericht zeigte, dass private Unternehmen im Dezember 164.000 neue Arbeitsplätze geschaffen haben, was über dem Novemberwert von 103.000 und über den Erwartungen der Analysten von 115.000 Neuzugängen liegt.
An anderer Stelle berichtete das Arbeitsministerium, dass letzte Woche 202.000 Arbeitslosenanträge gestellt wurden , was unter den Schätzungen von Ökonomen von 216.000 liegt.
https://finance.yahoo.com/news/stock-mar...53577.html
Freitag.....
Zitat:Ein großer Tag für den Arbeitsmarkt erwartet Sie
Der Dezember-Arbeitsmarktbericht soll am Freitagmorgen veröffentlicht werden und wird voraussichtlich weitere Anzeichen einer Abkühlung des Arbeitsmarktes zum Jahresende 2023 zeigen.
Der monatliche Arbeitsbericht des Bureau of Labor Statistics, der um 8:30 Uhr ET veröffentlicht werden soll, wird laut Konsensschätzungen voraussichtlich zeigen, dass die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft im Dezember um 175.000 gestiegen ist, während die Arbeitslosenquote im Vergleich zum Vormonat auf 3,8 % gestiegen ist zusammengestellt von Bloomberg. die US-Wirtschaft Im November schuf 199.000 neue Arbeitsplätze , während die Arbeitslosigkeit unerwartet auf 3,7 % sank.
Hier sind die wichtigsten Zahlen, auf die die Wall Street nach Angaben von Bloomberg achten wird:
Lohn- und Gehaltsabrechnungen außerhalb der Landwirtschaft: +175.000 gegenüber +199.000 zuvor
Arbeitslosenquote: 3,8 % gegenüber 3,7 % zuvor
Durchschnittlicher Stundenlohn im Monatsvergleich: +0,3 % gegenüber +0,4 % zuvor
Durchschnittlicher Stundenlohn im Jahresvergleich: +3,9 % gegenüber +4,0 % zuvor
Durchschnittliche wöchentliche Arbeitsstunden: 34,4 gegenüber 34,4 zuvor
Der Bericht wird erneut ein entscheidender Test für die Jahresendrallye des Aktienmarktes sein. Die Anleger haben den Schritt, der die Aktien in die Nähe von Allzeithochs trieb, größtenteils auf einen Stimmungsumschwung zurückgeführt, da viele nun davon ausgehen, dass die Federal Reserve eine sogenannte sanfte Landung erreichen kann, bei der die Inflation auf 2 % zurückgeht, ohne dass es zu einem völligen Rückgang des Wirtschaftswachstums kommt.
„Wir gehen davon aus, dass der Beschäftigungsbericht vom Dezember ein langsameres Beschäftigungswachstum und eine weitere Abschwächung des nominalen Lohnwachstums zeigen wird, beides Dinge, die die Federal Reserve sehen möchte, wenn sie versucht, eine sanfte Landung herbeizuführen“, schrieb Nancy Vanden Houten, führende US-Ökonomin bei Oxford Economics Hinweis am Donnerstag.
https://finance.yahoo.com/news/stock-mar...53577.html
und sonst.... Earnings-Season is coming....
Zitat:Laut Bank of America können die Gewinne trotz des schwierigen Starts ins Jahr 2024 immer noch zu einer Börsenrallye führen
Die Aktien haben einen schwierigen Start ins Jahr 2024 hingelegt.
Die berühmte Weihnachtsmann-Rallye fand nicht statt. Der Nasdaq Composite ( ^IXIC ) hatte seinen viertschlechtesten ersten Tag eines neuen Jahres aller Zeiten. Und der Russell 2000 ( ^RUT) , ein Liebling der jüngsten Marktrallye, hatte gerade seinen drittschlechtesten zweitägigen Start in ein Jahr aller Zeiten.
„Man kann mit Recht sagen, dass die Finanzmärkte mit einem leichten Kater ins Jahr 2024 gestartet sind“, schrieb Jonas Goltermann, stellvertretender Chefökonom für Märkte bei Capital Economics, am Mittwoch in einer Forschungsnotiz.
Einige an der Wall Street glauben jedoch, dass die aktuellen Treiber des Marktes makroökonomisch sind. Wenn sich diese Stimmung verschiebt und sich auf die Gewinne konzentriert, kann die Rallye weitergehen.
Aktuelle Daten von FactSet zeigen, dass Analysten davon ausgehen, dass S&P-500-Unternehmen für das Gesamtjahr ein Gewinnwachstum von 11,7 % verzeichnen werden, was über der durchschnittlichen jährlichen Gewinnwachstumsrate der letzten 10 Jahre von 8,4 % liegen würde.
Laut BofA-Aktienstratege Ohsung Kwon ist dieser Gewinnhintergrund einer der Hauptgründe dafür, dass die Bank of America ein Wachstum des S&P 500 von fast 10 % gegenüber dem aktuellen Niveau verzeichnet.
„Die Gewinnsaison, die nächste Woche beginnt, wird für den Markt von entscheidender Bedeutung sein“, sagte Kwon.
Da die Unternehmen im dritten Quartal offiziell aus der Gewinnrezession herauskommen, glaubt Kwon, dass die anhaltende Dynamik für die bullische These von entscheidender Bedeutung ist.
„Die Unternehmen haben während der Gewinnrezession ihre Kosten gesenkt“, sagte Kwon. „Sie haben die Margen gemanagt. Die Margen sind im zweiten Quartal in Folge gestiegen. Ich denke also, dass die Dynamik nach oben gerichtet ist und ob die Unternehmen in dieser Gewinnsaison positiver sprechen, da der Zinsdruck und die makroökonomische Unsicherheit etwas nachgelassen haben. Das wird sich bullisch auf die Aktien auswirken.“
https://finance.yahoo.com/news/stock-mar...53577.html
Sorgenkind Apple....
Zitat:Why Wall Street is cooling on Apple stock
https://finance.yahoo.com/news/why-wall-...43216.html
@Kater
Wo ist die Grafik zu den größten Gewinnern?
(05.01.2024, 04:13)Boy Plunger schrieb: [ -> ]@Kater
Wo ist die Grafik zu den größten Gewinnern?
Meinst Du das sind dann die von Dir gesuchten Gegenpositionen?
Naja.....
Aber vielleicht wirst Du hier fündig....
Zitat:Insider Monkey tracks over 910 hedge funds and offers their US equity portfolios. You can track each of these hedge funds on our website.
https://www.insidermonkey.com/hedge-fund/
Danke Kater.
Ich wollte die Antwort aber von dir. Wer A sagt muss auch B sagen.
Die Spannung steigt....
14.30 Uhr - Arbeitsmarktbericht....
Zitat:Hier sind die wichtigsten Zahlen, auf die die Wall Street nach Angaben von Bloomberg achten wird:
Lohn- und Gehaltsabrechnungen außerhalb der Landwirtschaft: +175.000 gegenüber +199.000 zuvor
Arbeitslosenquote: 3,8 % gegenüber 3,7 % zuvor
Durchschnittlicher Stundenlohn im Monatsvergleich: +0,3 % gegenüber +0,4 % zuvor
Durchschnittlicher Stundenlohn im Jahresvergleich: +3,9 % gegenüber +4,0 % zuvor
Durchschnittliche wöchentliche Arbeitsstunden: 34,4 gegenüber 34,4 zuvor
Mögliche Szenarien?
Positiver als erwartet
-> Zinssenkungen können noch warten....
-> Fortsetzung der Konsolidierung?
Negativer als erwartet
-> Soft Landing in Gefahr? Zinssenkungen eher früher als später?
-> neuer Aufwärtsimpuls?
oder
-> wird diese Schwäche zu negativ für Wachstum, Gewinnaussichten interpretiert?
-> Fortsetzung der Konsoldierung?
Charttechnisch könnte der kurzfristig überverkaufte Markt einen Rebounce hinlegen.
Ein kleiner Sell-Off unter 4700 könnte dafür hilfreich sein.
Wenn die Zahlen nicht krass an den Erwartungen vorbei gehen, wäre das aus meiner
Sicht das wahrscheinlichste Szenario....
Aber Wochenende... Beginn der Berichtssaison...
Ein solcher Rebounce könnte zu wenig Kraft haben und bis zum Börsenschluss wieder
abgefischt werden...
Zitat:Mag7 - Earnings
MSFT ### 22. Januar
TSLA ### 23. Januar
META ### 30. Januar
AAPL ### 31. Januar
AMZN ### 31. Januar
GOOG ### 31. Januar
NVDA ### 21.Februar
Zitat:Um 15.34h kam mein Daytrading Long-Signal...
...aber das Big Picture. Mein Short-Szenario bekommt viel Futter. Die Masse steht auf der falschen Seite.
Kater, wie siehst du die Lage?