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Analyse Optionen im DAX30 (calls & puts)
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es werden Antworten auf folgende Fragen gesucht:
: Prämie pro Aktie ?
: welche Aktien aus DAX30 ?
:: für calls und puts
Bedingungen:
..Anlage Volumen 221k€
..Variation der Stückzahl als Vorgabe von 5000 stk bis 100 stk = 1 Kontrakt
..Optmierung: linear (solver aus excel)
..Kriterien: calls: str1 < AK < str2,... / puts: str1 > AK > str2,...
..Daten (Eurex) und indikativen Aktien Preisen
..Monats und Wochen Optionen Juni für calls und puts:
Wochenoptionen in -ADS1,-ALV1, ALV, -WDI1 (- bedeutet put)
Def: AK = akt. Kurs Aktie/ pr =Prämie / str = strike / cc = covered call / sp = short put
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kurze Analyse:
Opt.Preise tendieren derzeit zu höheren Prämien bei puts
WDI ist durch hohe Vola immer bei Optim. Läufen dabei
hohe Kontraktzahl bringt höhere Prämien / Stück Aktie

Ergebnis
Vorgabe
stk:.....stk...prem......vol...Pr/stk....symbole
5000 2.359 27.528 221.000 11,7 wdi
3000 2.359 27.528 221.000 11,7 wdi
2000 2.359 27.528 221.000 11,7 wdi
1000 3.496 25.611 221.000 7,3 -wdi -lha -basf wdi
  800 3.366 23.443 221.000 7,0 -wdi -lha -basf wdi -mtx
  500 3.450 17.035 221.000 4,9 -wdi -lha -basf wdi -mtx -wdi1
  300 3.450 17.035 221.000 4,9 -wdi -lha -basf wdi -mtx -wdi1 +….....
  200 2.952 15.097 221.000 5,1 -wdi -lha -basf wdi -mtx -wdi1 +….....
  100 2.975 11.919 221.000 4,0 -wdi -lha -basf wdi -mtx -wdi1 +….....
(ich hoffe, Format der Tabelle bleibt lesbar)

Optimierungstabelle (gekürtzt) für Vorgabe 100 stk
Tabelle: % = pr1/AK, ...
1. Spalte pink: Summe Stück Aktien, 2te. Summe Prämien, 3te. Volumen

Optionen ausgeübt am 29.5.20
SC ALV5 160
SC WDI5 92

ist halt immer wieder ein Seilakt zwischen Sicherheit und Risiko zu wählen
das Delta lag bei den Aufträgen bei ~ 0.3
..höhere Sicherheit ergäbe sich bei Delta 0.1 wie auch niedrigere Prämien;
..Abhilfe längere Laufzeiten

(01.06.2020, 12:59)Noni-Binder schrieb: [ -> ]Analyse Optionen im DAX30 (calls & puts)
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es werden Antworten auf folgende Fragen gesucht:
: Prämie pro Aktie ?
: welche Aktien aus DAX30 ?
:: für calls und puts
Bedingungen:
..Anlage Volumen 221k€
..Variation der Stückzahl als Vorgabe von 5000 stk bis 100 stk = 1 Kontrakt
..Optmierung: linear (solver aus excel)
..Kriterien: calls: str1 < AK < str2,... / puts: str1 > AK > str2,...
..Daten (Eurex) und indikativen Aktien Preisen
..Monats und Wochen Optionen Juni für calls und puts:
Wochenoptionen in -ADS1,-ALV1, ALV, -WDI1 (- bedeutet put)
Def: AK = akt. Kurs Aktie/ pr =Prämie / str = strike / cc = covered call / sp = short put
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kurze Analyse:
Opt.Preise tendieren derzeit zu höheren Prämien bei puts
WDI ist durch hohe Vola immer bei Optim. Läufen dabei
hohe Kontraktzahl bringt höhere Prämien / Stück Aktie

Ergebnis
Vorgabe
stk:.....stk...prem......vol...Pr/stk....symbole
5000 2.359 27.528 221.000 11,7 wdi
3000 2.359 27.528 221.000 11,7 wdi
2000 2.359 27.528 221.000 11,7 wdi
1000 3.496 25.611 221.000 7,3 -wdi -lha -basf wdi
  800 3.366 23.443 221.000 7,0 -wdi -lha -basf wdi -mtx
  500 3.450 17.035 221.000 4,9 -wdi -lha -basf wdi -mtx -wdi1
  300 3.450 17.035 221.000 4,9 -wdi -lha -basf wdi -mtx -wdi1 +….....
  200 2.952 15.097 221.000 5,1 -wdi -lha -basf wdi -mtx -wdi1 +….....
  100 2.975 11.919 221.000 4,0 -wdi -lha -basf wdi -mtx -wdi1 +….....
(ich hoffe, Format der Tabelle bleibt lesbar)

Optimierungstabelle (gekürtzt) für Vorgabe 100 stk
Tabelle: % = pr1/AK, ...
1. Spalte pink: Summe Stück Aktien, 2te. Summe Prämien, 3te. Volumen

Danke für das Teilen

WDI ist eine schöne Sache für Stillhalter, zur Zeit habe ich zwei Optionen draußen Jun  52 und Sep 72 (Altlast)

Die Vola reizt jedoch, zusätzliche Positionen zu eröffnen - muß mich da immer einbremsen

Für diese Woche steht  nur ALV1 zum Verfall an - strike 170

letzte Woche wurde ALV noch einmal von >170 zurückgeholt - diese Woche

(28.05.2020, 09:14)bimbes schrieb: [ -> ]DUK aufgestockt KK 83,68

open

-DUK JUL 85 P 2,2

(01.06.2020, 14:37)bimbes schrieb: [ -> ]Danke für das Teilen

WDI ist eine schöne Sache für Stillhalter, zur Zeit habe ich zwei Optionen draußen Jun  52 und Sep 72 (Altlast)

Die Vola reizt jedoch, zusätzliche Positionen zu eröffnen - muß mich da immer einbremsen

Bremse raus!

open

-WDI2 JUN 83 P 2,2

Options update
neu -> für Juni20:
SP WDI.....80 +6.15
SP ALV.....158 +2.10
SP ADS....225 +3.21
SP MUV2..198 +2.62
SC DAI, BEI, SAP mit Laufzeit Juni20
SC= short call / SP= short put
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DAI ist roll Kandidat mit Juni strike 33
->akt.Kurs 36.38 closing -4.25
->wegen Bonus für Autoneukauf steigen die Aktienkurse
BEI juni20 strike 100 mit Ziel Kapitalzuwachs
SAP juni20 roll Kandidat

Option update
neu: BASF akt. Kurs 51.53
SC BAS 54 + 0.70 Juni20 + divi 3.20 od 3.30
Ziel Kapitalzuwachs:
bei Ausübung: +2.47 + 0.70 Prämie
bei Verfall.....: B/E bei 47.63 Jun20

Status Übersicht:

aus der Opt-Analyse DAX30 siehe #2.261
wächst der Betrag Prämie / Stück Aktie mit wachsender Kontrakt Anzahl
in dieser Tabelle wurde dies berücksichtigt; dabei ist Risiko zur Ausübung etwas gestiegen.

opening/AK = 1.23 % p.trade -> Berechnung auf Kursänderungen i.d. Lz.
opening/KK = 2.40 % p.trade -> Berechnung auf Kaufkurse um ~ 1% höher.
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Farb-Erklärung:     short put = rot /  AK > strike = orange /  closing > opening = rot
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open
Position O KK 56,94