08.01.2021, 23:52
(08.01.2021, 22:09)muchmoney schrieb: [ -> ]Sollte das nicht ein "Warnsignal" sein?
Auf alle Fälle Achtung!
Ein paar puts wurden bereits zurück geholt.
Die calls können draußen bleiben.
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11.01.2021, 17:42
11.01.2021, 18:52
11.01.2021, 18:57
11.01.2021, 19:08
11.01.2021, 23:51
(11.01.2021, 18:52)bimbes schrieb: [ -> ]Ziel erreicht: 0,5K mit 11 Posis
sehr zäh das Ganze
TSLA letztlich von 880 am Freitag auf 812 abgerutscht
Montag scheint ein schwacher Tag zu sein - von daher morgen wieder hoch?
12.01.2021, 12:01
Ich hätte eine Frage zu covered short calls.
Die gute Nachricht, nach dieser Untersuchung funktioniert es.
Das wusstet Ihr aber schon
https://link.springer.com/article/10.105...hf.1850063
Mich wundert, dass man in dieser Betrachtung so nahe am Geld schreibt?
For the second level, we used the next available out-of-the-money strike price. We wrote options in a quantity equal to the holdings in the underlying at the beginning of each of the coverage periods shown in Figure 1 and used the option premiums from the written calls to increase the number of units of the underlying in the covered call position.
Ich habe Euch lange nicht mehr zugeschaut.
Wo schreibt Ihr? Nehmt Ihr ein spezifisches Delat (30)?
Abhängig von der IV?
Die gute Nachricht, nach dieser Untersuchung funktioniert es.
Das wusstet Ihr aber schon
https://link.springer.com/article/10.105...hf.1850063
Mich wundert, dass man in dieser Betrachtung so nahe am Geld schreibt?
For the second level, we used the next available out-of-the-money strike price. We wrote options in a quantity equal to the holdings in the underlying at the beginning of each of the coverage periods shown in Figure 1 and used the option premiums from the written calls to increase the number of units of the underlying in the covered call position.
Ich habe Euch lange nicht mehr zugeschaut.
Wo schreibt Ihr? Nehmt Ihr ein spezifisches Delat (30)?
Abhängig von der IV?
12.01.2021, 12:07
(12.01.2021, 12:01)Ventura schrieb: [ -> ]Ich hätte eine Frage zu covered short calls.Das liegt doch m. M. n. an der persönlichen Einschätzung und vieler Faktoren...
Die gute Nachricht, nach dieser Untersuchung funktioniert es.
Das wusstet Ihr aber schon
https://link.springer.com/article/10.105...hf.1850063
Mich wundert, dass man in dieser Betrachtung so nahe am Geld schreibt?
For the second level, we used the next available out-of-the-money strike price. We wrote options in a quantity equal to the holdings in the underlying at the beginning of each of the coverage periods shown in Figure 1 and used the option premiums from the written calls to increase the number of units of the underlying in the covered call position.
Ich habe Euch lange nicht mehr zugeschaut.
Wo schreibt Ihr? Nehmt Ihr ein spezifisches Delat (30)?
Abhängig von der IV?
Frage in die Runde: Kann man das pauschal sagen?
12.01.2021, 18:19
(12.01.2021, 12:07)muchmoney schrieb: [ -> ]Das liegt doch m. M. n. an der persönlichen Einschätzung und vieler Faktoren...
Frage in die Runde: Kann man das pauschal sagen?
geht es um hohe Prämien, dann natürlich höhere Delta und nahe am Geld
ist eher das, was Noni-Binder schreibt
Frage des Zieles
a) raus aus dem Depot - hohes Delta
b) zusätzliche Einnahmen, keine Ausübung Delta 0,1 , falls die Prämie zu niedrig, geht es über die Laufzeit
gute Voraussetzungen:
stock mit Kurs um die 70
Laufzeit 30-60 Tage
dann interessieren mich die Prämien, egal ob ausgeübt wird.
12.01.2021, 18:25
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