And now for something real, wird immer wieder gefragt und selten begriffen.
Margin calculation für Stress Toleranz.
Angenommen ich will eine maximale margin von M erlauben. Ist M zum Beispiel auf 300% so kann ich drei Mal mehr Aktien kaufen/halten als mein Konto netto wert ist. Ich kenne den Gesamtwert der Aktien, also Eigenkapital plus Schulden. Ich möchte nun herausfinden wie tief das Gesamtkapital werden darf um die margin Anforderung nicht zu verletzen. Daraus kann man dann die Stress Toleranz ableiten.
M=margin (bekannt)
S=Schulden (bekannt)
G=Gesamtkapital (bekannt)
E=Eigenkapital (G-S)
Voraussetzung für min G: E*M=G aber E=G-S
Gesuchter Wert min G, also der minimale Wert des Gesamtkapitals bei dem die Voraussetzung E*M>=G
noch stimmt. Wie lautet die Formel um von den bekannten Variablen auf min G zu kommen?
Mal sehen ob das jemand trotz Kater lösen kann heute...
Hier mal ein Vortrag eines Wissenschaftlers, den es eigentlich nicht gibt.
Da sich die Wissenschaftler ja alle einig sind, dürfte es solche Vorträge nicht geben.
https://www.youtube.com/watch?v=1hFiRZwwtnI
Sind natürlich umstrittene Wissenschaftler bei EIKE.
Die sind so umstritten, dass die Endzeitsekte der Erdverglüher sogar versucht hat, die 2021er Klimakonferenz zu verhindern, indem sie die Gastronomie dort überreden wollten, diese "Klimaleugner" nicht zu beherbergen!
(01.01.2022, 13:31)cubanpete schrieb: [ -> ]And now for something real, wird immer wieder gefragt und selten begriffen.
Margin calculation für Stress Toleranz.
Angenommen ich will eine maximale margin von M erlauben. Ist M zum Beispiel auf 300% so kann ich drei Mal mehr Aktien kaufen/halten als mein Konto netto wert ist. Ich kenne den Gesamtwert der Aktien, also Eigenkapital plus Schulden. Ich möchte nun herausfinden wie tief das Gesamtkapital werden darf um die margin Anforderung nicht zu verletzen. Daraus kann man dann die Stress Toleranz ableiten.
M=margin (bekannt)
S=Schulden (bekannt)
G=Gesamtkapital (bekannt)
E=Eigenkapital (G-S)
Voraussetzung für min G: E*M=G aber E=G-S
Gesuchter Wert min G, also der minimale Wert des Gesamtkapitals bei dem die Voraussetzung E*M>=G
noch stimmt. Wie lautet die Formel um von den bekannten Variablen auf min G zu kommen?
Mal sehen ob das jemand trotz Kater lösen kann heute...
bin zu blöde das zu berechnen, kann nur eine Zahl von Captrader nennen
wenn überschüssige Liquidität nur noch 5% vom NLV (hier G) beträgt oder darunter fällt dann kommt der Margin Call.
unter den gegebenen Umständen bleibt das System stabil
M = 3x 3x 3x 3x ...
S = 100 200 400 800
G = 150 300 600 1.200
E = 50 100 200 400
Wie war noch mal die Frage?
Kaffee ...
(01.01.2022, 13:31)cubanpete schrieb: [ -> ]And now for something real, wird immer wieder gefragt und selten begriffen.
Margin calculation für Stress Toleranz.
Angenommen ich will eine maximale margin von M erlauben. Ist M zum Beispiel auf 300% so kann ich drei Mal mehr Aktien kaufen/halten als mein Konto netto wert ist. Ich kenne den Gesamtwert der Aktien, also Eigenkapital plus Schulden. Ich möchte nun herausfinden wie tief das Gesamtkapital werden darf um die margin Anforderung nicht zu verletzen. Daraus kann man dann die Stress Toleranz ableiten.
M=margin (bekannt)
S=Schulden (bekannt)
G=Gesamtkapital (bekannt)
E=Eigenkapital (G-S)
Voraussetzung für min G: E*M=G aber E=G-S
Gesuchter Wert min G, also der minimale Wert des Gesamtkapitals bei dem die Voraussetzung E*M>=G
noch stimmt. Wie lautet die Formel um von den bekannten Variablen auf min G zu kommen?
Mal sehen ob das jemand trotz Kater lösen kann heute...
(01.01.2022, 15:26)J R schrieb: [ -> ]bin zu blöde das zu berechnen, kann nur eine Zahl von Captrader nennen
wenn überschüssige Liquidität nur noch 5% vom NLV (hier G) beträgt oder darunter fällt dann kommt der Margin Call.
unter den gegebenen Umständen bleibt das System stabil
M = 3x 3x 3x 3x ...
S = 100 200 400 800
G = 150 300 600 1.200
E = 50 100 200 400
Wie war noch mal die Frage?
Kaffee ...
Das war die Frage: Wie lautet die Formel um von den bekannten Variablen auf min G zu kommen?
Guten Morgen.
(01.01.2022, 15:13)Fundi ist jetzt mal weg! schrieb: [ -> ]Hier mal ein Vortrag eines Wissenschaftlers, den es eigentlich nicht gibt.
Da sich die Wissenschaftler ja alle einig sind, dürfte es solche Vorträge nicht geben.
https://www.youtube.com/watch?v=1hFiRZwwtnI
Sind natürlich umstrittene Wissenschaftler bei EIKE.
Die sind so umstritten, dass die Endzeitsekte der Erdverglüher sogar versucht hat, die 2021er Klimakonferenz zu verhindern, indem sie die Gastronomie dort überreden wollten, diese "Klimaleugner" nicht zu beherbergen!
EIKE und Wissenschaft. Der war gut. Das Jahr mit viel Humor begonnen.
(01.01.2022, 13:31)cubanpete schrieb: [ -> ]And now for something real, wird immer wieder gefragt und selten begriffen.
Margin calculation für Stress Toleranz.
Angenommen ich will eine maximale margin von M erlauben. Ist M zum Beispiel auf 300% so kann ich drei Mal mehr Aktien kaufen/halten als mein Konto netto wert ist. Ich kenne den Gesamtwert der Aktien, also Eigenkapital plus Schulden. Ich möchte nun herausfinden wie tief das Gesamtkapital werden darf um die margin Anforderung nicht zu verletzen. Daraus kann man dann die Stress Toleranz ableiten.
M=margin (bekannt)
S=Schulden (bekannt)
G=Gesamtkapital (bekannt)
E=Eigenkapital (G-S)
Voraussetzung für min G: E*M=G aber E=G-S
Gesuchter Wert min G, also der minimale Wert des Gesamtkapitals bei dem die Voraussetzung E*M>=G
noch stimmt. Wie lautet die Formel um von den bekannten Variablen auf min G zu kommen?
Mal sehen ob das jemand trotz Kater lösen kann heute...
Ich befürchte das die Formulierung mächtig in die Irre leitet.
Gemeint ist wohl, mit welchem max. real genutzten Gesamtkapital (<= Eigenkapital*Margin) ich theoretisch eine Zeitlang ohne Margin-Call über die Runden komme. Da fließt dann natürlich die jeweilige Marginanforderung des Brokers mit ein, die von den jeweiligen Volatilitäten der Einzelwerte abhängt, aber wohl auch von der Marktvola.
(01.01.2022, 16:24)TomJoe schrieb: [ -> ]Ich befürchte das die Formulierung mächtig in die Irre leitet.
Gemeint ist wohl, mit welchem max. real genutzten Gesamtkapital (<= Eigenkapital*Margin) ich theoretisch eine Zeitlang ohne Margin-Call über die Runden komme. Da fließt dann natürlich die jeweilige Marginanforderung des Brokers mit ein, die von den jeweiligen Volatilitäten der Einzelwerte abhängt, aber wohl auch von der Marktvola.
Nein, ich will wirklich nur die Formel. Die braucht es um die Stresstoleranz auszurechnen...
(01.01.2022, 13:31)cubanpete schrieb: [ -> ]And now for something real, wird immer wieder gefragt und selten begriffen.
Margin calculation für Stress Toleranz.
Angenommen ich will eine maximale margin von M erlauben. Ist M zum Beispiel auf 300% so kann ich drei Mal mehr Aktien kaufen/halten als mein Konto netto wert ist. Ich kenne den Gesamtwert der Aktien, also Eigenkapital plus Schulden. Ich möchte nun herausfinden wie tief das Gesamtkapital werden darf um die margin Anforderung nicht zu verletzen. Daraus kann man dann die Stress Toleranz ableiten.
M=margin (bekannt)
S=Schulden (bekannt)
G=Gesamtkapital (bekannt)
E=Eigenkapital (G-S)
Voraussetzung für min G: E*M=G aber E=G-S
Gesuchter Wert min G, also der minimale Wert des Gesamtkapitals bei dem die Voraussetzung E*M>=G
noch stimmt. Wie lautet die Formel um von den bekannten Variablen auf min G zu kommen?
Mal sehen ob das jemand trotz Kater lösen kann heute...
Na kommt schon, Kater immer noch nicht vorbei? Wie ist die Formel für minimum G bei den Voraussetzungen G=E*M und E=G-S
E/M*100=Gmin als Marginlevel. Wenn Marginlevel <= 100 dann Margincall
(02.01.2022, 16:07)J R schrieb: [ -> ]E/M*100=Gmin als Marginlevel. Wenn Marginlevel <= 100 dann Margincall
Danke.
Scheint aber nicht ganz zu stimmen. G ist das Gesamtkapital, das ist bekannt. Gesucht ist G-min. Bei dieser Formel scheint es ein wenig zu hoch zu sein.
Beispiel E=100, M=300, S=20, G=120.
Bei S=20 dürfte E=10 sein dann wäre minG=30. G dürfte dann von 120 auf 30 fallen, also 75% Stresstoleranz. Gesucht ist die Zahl 30, minG.
Mit Deiner Formel würde herauskommen 120/300*100=40. G=40 bedeutet bei S=20 aber E=20 und damit "nur" 200% margin.