Nein im Gegenteil ich freu mich
(23.11.2018, 18:50)atze2000 schrieb: [ -> ]Nein im Gegenteil ich freu mich
Da bin ich aber beruhigt! Den CDAX (DEU) und STOXX600 (EUR) habe ich bereits auch im Focus. Vielleicht bekomme ich in den nächsten Tagen eine Liste dafür zusammengebastelt (primär zunächst der CDAX).
Neben Clenows' Buch war mir auch die Diskussion unter folgenden Link hilfreich:
https://www.quantopian.com/posts/stocks-...eas-clenow
So ganz traue ich dem Braten (=Ergebnisse meiner Screens) noch nicht. Und richtig nerven tut mich das Thema "Rebalancing". Bis die ersten Positionen ins Depot trudeln, muss ich mich entschieden haben, ob ich dies 1 zu 1 umsetze. Dies würde aber ziemlich zeit- und kosten-aufwendig werden.
Wäre schön, wenn wir uns alle bereichern könnten.
(23.11.2018, 20:37)MicroCap schrieb: [ -> ] (23.11.2018, 18:50)atze2000 schrieb: [ -> ]Nein im Gegenteil ich freu mich
Und richtig nerven tut mich das Thema "Rebalancing". Bis die ersten Positionen ins Depot trudeln, muss ich mich entschieden haben, ob ich dies 1 zu 1 umsetze. Dies würde aber ziemlich zeit- und kosten-aufwendig werden.
Wäre schön, wenn wir uns alle bereichern könnten.
Das mit dem Rebalancing ist gar nicht so schlimm zumindest nicht vom Zeitfaktor, kostenmässig bin ich mir noch nicht so sicher. Ich muss da noch etwas Testen.
Für das Projekt hier werde ich mich aber aus Transparenzgründen zu 100% an die Regeln halten. Was den Privaten Handel angeht kann dann durchaus Erfahrung mit einfließen die fehlt mir aber noch zu dem Thema.
atze2000:
Dies meine ich bezgl. der Gesamtheit der Ergebnisse seit Ende Oktober. Sehr volatil alles. Einige Underlyings früherer TOP-Platzierungen hat es richtig "zerschossen". Leider habe ich dummerweise kein virtuelles Depot oder eine Watchlist geführt, sondern nur für einen groben Überblick gesorgt => schlecht und subjektiv.
Dennoch, ne Watchlist anlegen bringt ja momentan ja auch nix, da das System flat ist und die Betrachtung nach Clenow unnötig wäre.
Ich bin übrigens seit 2 Wochen vom Russell 1000 auf den SP1500 als Ausgangsindex umgestiegen, um gerade im MID- und SmallCap-Bereich mehr Gelegenheiten abgreifen zu können. MicroCaps (siehe mein Account-Name) lasse ich aber lieber mal weg *räusper*
(23.11.2018, 21:09)MicroCap schrieb: [ -> ]atze2000:
Dies meine ich bezgl. der Gesamtheit der Ergebnisse seit Ende Oktober. Sehr volatil alles. Einige Underlyings früherer TOP-Platzierungen hat es richtig "zerschossen".
Ja das ist das Hauptproblem dieser art Momentum Systemen, dreht der Markt leiden diese ehemaligen Top Papiere immer besonders. Das gehört da einfach dazu.
(23.11.2018, 21:09)MicroCap schrieb: [ -> ]Dennoch, ne Watchlist anlegen bringt ja momentan ja auch nix, da das System flat ist und die Betrachtung nach Clenow unnötig wäre.
Ich bin übrigens seit 2 Wochen vom Russell 1000 auf den SP1500 als Ausgangsindex umgestiegen, um gerade im MID- und SmallCap-Bereich mehr Gelegenheiten abgreifen zu können. MicroCaps (siehe mein Account-Name) lasse ich aber lieber mal weg *räusper*
Doch auch das macht schon sinn wenn das System Flat ist hast du eine Postion und wenn es nur die Seitenauslinie ist. Der Markt in dem du dich Engagieren möchtest läuft aber weiter. Zu sehen wie sich die Kluft zwischen Markt und Strategie entwickelt ist auch lehrreich.
Nachfolgend meine Ergebnisse (Top20) seitdem die Berechnungsgrundlagen sattelfest waren:
Platz Clenow Clenow Clenow
Wert Wert Wert
1 EEFT 137.75 EEFT 122.99 REGI 263.2
2 IAC 114.14 ESRX 90.41 IDTI 169.29
3 SFM 92.72 CI 88.85 SSP 128.93
4 ESRX 91.11 MKC 88.3 EHTH 106.57
5 BLL 89.53 BLL 86.68 MKC 97.11
6 CI 89.53 DISCA 83.94 FF 94.77
7 PINC 84.52 WBA 81.48 TDS 91.25
8 LLY 83.22 SFM 74.82 DISCA 90.27
9 WBA 81.04 SBUX 74.56 OLLI 89.1
10 MKC 79.97 TDS 72.42 BLL 88.01
11 CABO 75.96 IAC 71.72 ESRX 87.06
12 CASY 72.38 CABO 71.09 WBA 84.7
13 HCA 69.83 DISCK 68.62 SBUX 84.47
14 NRG 68.3 CASY 68.36 CI 83.77
15 SBUX 68.22 NRG 65.08 CIEN 77.53
16 DISCA 68.03 CNK 63.08 DISCK 71.94
17 PFE 65.98 PGR 62.21 AVAV 70.27
18 AAP 65.85 LLY 61.75 HLIT 69.93
19 PGR 65.67 JWN 61.56 CNK 69.6
20 SCI 61.91 TSCO 57.96 SFM 69.48
Wechsel auf S&P1500
Stand 06.11 Stand 10.11 Stand 17.11
Sorry für die Formatierung & schönes Wochenende!
Hier sind die Ergebnisse von dieser Woche:
System: FLAT (Underlying < GD200)
Scan: S&P 1500 (US)
Mögliche Kandidaten (Stand 24.11.18) bei System-Entry "Long": 141
Davon die Top20:
Platz///Symbol///Name///Clenow-Wert///SMA100
1 REGI Renewable Energy Group Inc. 151.04 2.40%
2 IDTI Integrated Device Technology Inc. 139.46 11.72% (vor Übernahme (!))
3 PZZA Papa John's International Inc. 118.51 17.24%
4 SSP E. W. Scripps Company Class A 117.86 10.62%
5 EHTH eHealth Inc. 111.55 22.73%
6 MKC McCormick & Company Incorporated 101.02 11.36%
7 SBUX Starbucks Corporation 99.79 17.73%
8 FF FutureFuel Corp. 90.09 11.20%
9 BLL Ball Corporation 88.12 13.68%
10 WBA Walgreens Boots Alliance Inc 87.82 13.24%
11 TDS Telephone and Data Systems Inc. 84.98 14.82%
12 ESRX Express Scripts Holding Company 77.16 8.07%
13 CIEN Ciena Corporation 75.69 6.16%
14 HRL Hormel Foods Corporation 73.48 14.64%
15 CI Cigna Corporation 71.07 7.75%
16 DISCA Discovery Inc. Class A 70.22 2.36%
17 ULTA Ulta Beauty Inc 68.86 13.43%
18 NRG NRG Energy Inc. 63.19 9.63%
19 OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc 62.06 0.02%
20 CHEF Chefs' Warehouse Inc. 56.71 11.99%
ich tracke hier den Clenow-Ansatz für MDax+TEcDax seit November 2017:
https://www.wikifolio.com/de/de/w/wf0qmde001
Rebalancing weekly. Einzige Abweichung von Clenow ist, dass ich nicht alle Werte jedes mal rebalance, sondern nur die, deren Gewichtung mehr als 15% vom Soll in die eine oder andere Richtung abweichen. Somit kann ich das Portfolio weitestgehend im Gleichgewicht halten ohne, dass sinnlose Transaktionskosten anfallen.
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