(23.10.2024, 23:47)Boy Plunger schrieb: [ -> ]Signal im Future
Hier ist das zusätzliche Shortsignal und der Zeitpunkt der Absicherung der Gewinne im Nasdaq-Future dargestellt. Dieses Signal löste ein zusätzliches Shortsignal in Aktien aus, die dann intraday ganz unten eingedeckt wurden.
Der Future-Handel wird gesondert behandelt. Hier sind auch kurzfristige Gegengeschäfte möglich! Bei Aktien handle ich nicht kurzfristig gegen einen großen Abwärtstrend auf Tagesbasis.
Gut, wenn alle so denken...
Für mich ist das ne Konsolidierung innerhalb des Aufwärtstrend.
Welcher TF ist das?
Nutzt hier kein Daytrader mehr die guten alten Tickcharts?
Wow! Das ist Trading auf dem höchstem Niveau!
Präziser geht es nicht. Next Level Trading!
1+ mit Sternchen
PS: Was stinkt hier so?
Warum eine Order direkt an eine Börse schicken? (statt SMART)
Was gäbe es da für Szenarien wo dies sinnvoll ist?
Mich würden eure Ideen dazu interessieren dann schreibe ich auch meine Gedanken hier dazu.
Also strengt euch mal an.
(24.10.2024, 11:57)epcopal2 schrieb: [ -> ]Warum eine Order direkt an eine Börse schicken? (statt SMART)
Was gäbe es da für Szenarien wo dies sinnvoll ist?
Mich würden eure Ideen dazu interessieren dann schreibe ich auch meine Gedanken hier dazu.
Also strengt euch mal an.
Das würde für mich Sinn machen, wenn SMART nicht perfekt routet und mir durch ein höheres Limit mit wenigen Stücken einen schlechteren Preis gibt.
Dieses Gefühl hatte ich schon öfters.
Oder eine komplette Durchführung auf ISLAND als größtem Platz wäre günstiger.
Welche Note bekomme ich?
Ich würde eine 3 vergeben.
Zuerst das du dir Gedanken gemacht hast, schonmal von 6 auf 4.
Und dann die Gründe.
Ich habe aber noch 2 andere Szenarien wo direktes routing von Vorteil wäre.
Die Frage stellt sich im Future Bereich nicht.
Wer dort CFD s handelt ist selber Schuld
Bei Aktien könnte für das Direct-Routing die ausfürhung bei Stopps sprechen.
Bei SMART wird es wohl vorkommen das ein Stopp gerissen wird obwohl er an der offiziellen Börse gar nicht dort war.
Smart ist bequem, aber nicht sehr effizient. Habe ich gestern wieder mal gesehen als ich ein wenig liquides Instrument gehandelt habe.
Du bist an der wirklichen Börse zu weit hinten im Orderbuch, auch wenn Du die Order schon vor Marktöffnung eingestellt hast. Du wirst oft erst gefillt wenn der Preis für Dich besser geworden wäre. Das ist mein Eindruck...
(24.10.2024, 12:10)epcopal2 schrieb: [ -> ]Ich würde eine 3 vergeben.
Zuerst das du dir Gedanken gemacht hast, schonmal von 6 auf 4.
Und dann die Gründe.
Ich habe aber noch 2 andere Szenarien wo direktes routing von Vorteil wäre.
Dass du als Liquiditätsgeber dort das meiste Geld bekommst?
Vielleicht willst du bestimmte Signale mit Mindestsize auslösen?
Oder etwas mit den Market Makern - "der Axt"?
Bei OTC-Aktien solltest du SMART vermeiden?
Mehr spontane Ideen habe ich leider nicht.
(24.10.2024, 12:16)actiontrader schrieb: [ -> ]Bei Aktien könnte für das Direct-Routing die ausfürhung bei Stopps sprechen.
Bei SMART wird es wohl vorkommen das ein Stopp gerissen wird obwohl er an der offiziellen Börse gar nicht dort war.
Ist es in den USA wirklich so, dass Stopps mit Mini-Size gefischt werden, obwohl diese Marke in den Marktdaten gar nicht erreicht wurde?
Ich kann mich erinnern, dass ich das schon einige Male gezielt mit Mini-Size ausgelöst habe und es funktionierte. Der Kurs war aber in den Marktdaten nicht sichtbar.
In Deutschland ist ein Stop SMART strikt zu vermeiden, da Xetra nur bis 17.30 Uhr + Auktion offen ist und an anderen Plätzen mit geringem Volumen bis 22 Uhr läuft.
Noch schlimmer sind Stopps bei Lang&Schmutzig, die immer wieder mit riesigen Verlusten ausgeführt werden!
Da können die Anleger dann ihrem Geld via Misstrade-Antrag hinterherlaufen...
