(03.10.2024, 17:04)Boy Plunger schrieb: [ -> ]Der Dow Jones hat eine DivR von 1.58% vs. S+P 500 von 1.2%.
Als Benchmark für eine Dividendenstrategie unbrauchbar. Es sei denn: Du willst dich und uns blenden.
SCHD ist der größte Dividenden ETF. DivR ist 3.49%. Das ist die bessere US-Benchmark.
Ach ja, da wird kein Fremdkapitalhebel eingesetzt. Also schön rausrechnen, Kollege.
SCHD empfehle ich wirklich einigen Freunden. Leider ist der in Euroland nicht zugelassen.
Dividende gebe ich Dir Recht. Wird aber besteuert, deshalb raus damit. Sieht doch dann gleich viel besser aus, oder nicht?
(01.10.2024, 15:33)cubanpete schrieb: [ -> ]Ich hab die Index Daten seit 2012 und vergleiche sie laufend mit meinen verschiedenen Strategien. Für die Dividenden Strategie macht der Dow mehr Sinn:
S&P500 YTD 20.81%, XIRR 12.67%
Dow YTD 12.31%, XIRR 10.23%
Nasdaq 100 YTD 19.22%, XIRR 18.41%
MOFO Home YTD 19.63%, XIRR seit 2014 10.76%
Zockerstrategie YTD 18.8%, XIRR seit 2020 27.9%
Beide Strategien schlagen damit den entsprechenden Vergleichsindex, bin also zufrieden. Insbesondere da bei der MOFO Home Strategie die Performance nicht im Zentrum steht sondern die Vermeidung von Volatilität.
Hervorhebung durch mich...
Tatsächlich habe ich mich schon gefragt, warum du die Jahresrendite erfasst und abgleichst, die Volatilität aber nicht. Und gibt es nicht noch einen Aspekt, der für dich sehr relevant ist? Ich meine die Schwankungen der Dividendenzahlungen. @pjf hatte das in seinen Zusammenfassungen zumindest qualitativ erfasst (X Werte haben die Dividenden erhöht, Y hielten sie konstant und Z haben sie gekürzt).
Warum dieser Punkt zumindest für mich relevant ist? Diese Ausschüttungen tragen einen Grossteil meiner Lebenskosten. Ich habe das angestrebt, weil ich nicht in die Situation kommen wollte, irgendwann mal Positionen verkaufen zu müssen, um Cash für den Lebensunterhalt zu generieren, obwohl die Kurse vielleicht auch mal jahrelang im Keller sind und wir dadurch ins "sequence of return risk" geraten. Ich stimme dir zu, dass die Kursschwankungen von Dividendenzahlern zumindest in der Vergangenheit insgesamt nicht so ausgeprägt waren, wie bei nicht-Dividendenzahlern, aber sie existieren natürlich dennoch. Schwankungen von Dividendenausschüttungen hingegen können über ein Depot gesehen insgesamt erstaunlich gering sein und dadurch aus meiner Sicht eine optimale Cash Quelle für den Ruhestand sein.
Daher freue ich mich zwar, wenn die Kurse so bombig gut laufen wie in diesem Jahr, aber mein Selektionskriterium im Dividendendepot zielt eher auf einen über der langfristigen Inflationsrate steigenden aber ansonsten eher schwankungsarmen Dividendenstrom ab. Um auf die Benchmarkfrage zu kommen, die hier natürlich nur angestossen wurde, um zu zeigen, wer den größeren Haufen scheisst
: Hängt der geeignete Vergleich nicht stark davon ab, welche individuelle Ziele man mit seiner Aktienauswahl verfolgt? 2 % mehr Jahresrendite sind toll, wer hätte sich nicht gerne, aber was hilfts, wenn mit dem Vergleichsindex andere persönliche Ziele wie geringe Volatilität, minimale Schwankungen bei den Ausschüttungen oder eine bestimmte Dividendenrendite gar nicht erreicht werden können? Ich vergleiche Parameter meiner Anlagestrategien natürlich auch mit Indices und versuche, Verbesserungspotenzial zu finden. Ultimativ sind es aber die selbst gesetzten Ziele, die im Rahmen des eigenen Finanzplans erreicht werden müssen.
Natürlich ist jede Situation anders. Mir zum Beispiel gefallen die sogenannten Marktdividenden (Teilverkauf von extrem gut gelaufenen Titeln) besser als die Dividenden, da sie in der Schweiz steuerfrei sind.
Die Volatilität messe ich nur auf Jahresebene, aber es gibt natürlich unter den Zyklikern extreme Schwankungen. Diese habe ich abgedeckt mit dem Konzept der Marktdividende sowie der automatischen Re-Investition von Dividenden in schwächere Titel die ich immer noch kaufen würde.
Das Ding läuft nun schon über ein Jahrzehnt, ich werde nicht anfangen Tages Messungen zu machen...
Und schon wieder ein Börsenmonat vorbei. Hier mein Bericht:
Portfolio:
finviz.
Dividenden: KMB,MRK,MO,HST,ONL,CSCO
Komplettverkauf: K
Nachgekauft: ONL und VTRS
Aktuelle Carry Prämie: 4.36%
Margin: 100.27%, Stresstoleranz 99.6%
Performance: YTD 17.03%, interner Zinsfuss seit 2014 10.42%
Wow, damit ist das MOFO home Portfolio dieses Jahr besser gelaufen als die Zockerstrategie.
Verkauft habe ich K vor allem um das Fremdkapital zu reduzieren. Die Fantasie bei diesem Titel ist nach dem Aufkauf durch Mars raus. Ich hatte deshalb zum ersten Mal seit vor Corona einen positiven Cash Saldo. Das durfte natürlich nicht lange so bleiben, deshalb die beiden Nachkäufe. Weil, Ihr wisst ja:
cash is trash!
Ich habe mir noch die Mühe gemacht und im
Chartbuch die Monatscharts auf Log umgestellt, sagt irgendwie mehr aus.
Und ein eher seltenes Ereignis in diesem Portfolio: Thompson Reuters steigt vorbörslich um 21% nach der Ankündigung sie würden sich mit ihrer Venture Kapital Abteilung an B2B Software Firma Propense.ai beteiligen.
https://finance.yahoo.com/news/propense-...00129.html
Ich bin seit über 10 Jahren bei Thompson Reuters dabei, aktuell ohne Dividenden und ohne zwei saftige Marktdividenden bei ungefähr plus 290% (ohne die Vorbörse von heute). Ist mein einziges nicht-US Unternehmen in diesem Portfolio, vor allem weil es ja eh weltweit arbeitet. TRI ist in Kanada domiziliert.
Ich rieche erneut eine schöne Marktdividende...
