(24.11.2018, 21:34)Borkenkäfer schrieb:

(24.11.2018, 21:16)atze2000 schrieb: Solche Dinge versuche ich Gar nicht mehr. Ich denke das es am Ende die Mischung der Systeme macht. Man braucht etwas das gut funktioniert wenn die Momentum Systemen die Luft ausgeht.

Es ist aber interessant zu sehen, dass die Drawdowns hauptsächlich durch Verluste des Gesamtmarkts verursacht werden. Nachfolgend: Clenow-System, Aktien-Longpositionen mit Short auf den Aktienindex in gleicher Höhe. Rendite/max.Drawdown=0,99.

Ist das der Chart ausn Buch?
Oder hast du das selbst gebacktestet? Dem Chart ausn Buch traue ich nicht.

gatowman

Gibts die Bücher auch günstiger per PDF?

(27.11.2018, 10:00)gatowman schrieb:

(24.11.2018, 21:34)Borkenkäfer schrieb:

(24.11.2018, 21:16)atze2000 schrieb: Solche Dinge versuche ich Gar nicht mehr. Ich denke das es am Ende die Mischung der Systeme macht. Man braucht etwas das gut funktioniert wenn die Momentum Systemen die Luft ausgeht.

Es ist aber interessant zu sehen, dass die Drawdowns hauptsächlich durch Verluste des Gesamtmarkts verursacht werden. Nachfolgend: Clenow-System, Aktien-Longpositionen mit Short auf den Aktienindex in gleicher Höhe. Rendite/max.Drawdown=0,99.

Ist das der Chart ausn Buch?
Oder hast du das selbst gebacktestet? Dem Chart ausn Buch traue ich nicht.

gatowman

Muss man immer selber Backtesten ich traue auch nur wenigen die selber Backtest machen weil es den meisten zu Komplex ist sich um die Historische Index zusamstellung zu kümmern, und das verfälscht Backtest ganz enorm.

(27.11.2018, 10:11)atze2000 schrieb:

(27.11.2018, 10:00)gatowman schrieb:

(24.11.2018, 21:34)Borkenkäfer schrieb:

(24.11.2018, 21:16)atze2000 schrieb: Solche Dinge versuche ich Gar nicht mehr. Ich denke das es am Ende die Mischung der Systeme macht. Man braucht etwas das gut funktioniert wenn die Momentum Systemen die Luft ausgeht.

Es ist aber interessant zu sehen, dass die Drawdowns hauptsächlich durch Verluste des Gesamtmarkts verursacht werden. Nachfolgend: Clenow-System, Aktien-Longpositionen mit Short auf den Aktienindex in gleicher Höhe. Rendite/max.Drawdown=0,99.

Ist das der Chart ausn Buch?
Oder hast du das selbst gebacktestet? Dem Chart ausn Buch traue ich nicht.

gatowman

Muss man immer selber Backtesten ich traue auch nur wenigen die selber Backtest machen weil es den meisten zu Komplex ist sich um die Historische Index zusamstellung zu kümmern, und das verfälscht Backtest ganz enorm.

Ja klar ist selbst backtesten notwendig, wie soll ich denn wissen, ob das stimmt, was so alles geschrieben wird?
Bitte sehe es mir nach, nimm es nicht persönlich, fühle dich nicht angegriffen, es ist "nur" meine Meinung, aber
ich finde es naiv, wenn man alles glaubt, was in Büchern steht, ohne es selbst zu kontrollieren.
gatowman

(27.11.2018, 10:17)gatowman schrieb:

(27.11.2018, 10:11)atze2000 schrieb:

(27.11.2018, 10:00)gatowman schrieb:

(24.11.2018, 21:34)Borkenkäfer schrieb:

(24.11.2018, 21:16)atze2000 schrieb: Solche Dinge versuche ich Gar nicht mehr. Ich denke das es am Ende die Mischung der Systeme macht. Man braucht etwas das gut funktioniert wenn die Momentum Systemen die Luft ausgeht.

Es ist aber interessant zu sehen, dass die Drawdowns hauptsächlich durch Verluste des Gesamtmarkts verursacht werden. Nachfolgend: Clenow-System, Aktien-Longpositionen mit Short auf den Aktienindex in gleicher Höhe. Rendite/max.Drawdown=0,99.

Ist das der Chart ausn Buch?
Oder hast du das selbst gebacktestet? Dem Chart ausn Buch traue ich nicht.

gatowman

Muss man immer selber Backtesten ich traue auch nur wenigen die selber Backtest machen weil es den meisten zu Komplex ist sich um die Historische Index zusamstellung zu kümmern, und das verfälscht Backtest ganz enorm.

Ja klar ist selbst backtesten notwendig, wie soll ich denn wissen, ob das stimmt, was so alles geschrieben wird?
Bitte sehe es mir nach, nimm es nicht persönlich, fühle dich nicht angegriffen, es ist "nur" meine Meinung, aber
ich finde es naiv, wenn man alles glaubt, was in Büchern steht, ohne es selbst zu kontrollieren.
gatowman

Hehe trifft auf mich nicht zu ich glaube in dem Fall nur meinen eigenen Ergebnissen. Hin und wider kommt es vor das ein Buch ein Artikel mich dazu bewegt die Python Ide an zuwerfen das war es dann aber auch.

Versucht doch bitte, die beiden Systeme von Clenow möglichst getrennt zu halten.
Hier geht es um die Trendfolge mittels Futures.

Im Prinzip handelt es sich dabei um eine Art Turtle-Ansatz. Dort geht man long, wenn ein neues 20-Tage-Hoch entstanden ist. Clenow verschärft diese Bedingung noch, indem er auf ein 50-Tage-Hoch wartet. Er verwendet zudem als Stopp 3 * ATR.



Bevor man eine Menge Hirnschmalz bei Tests verbrennt, sollte man einen ganz persönlichen realitätsbezogenen Blick auf das System werfen und sich folgende Fragen stellen:

a) Bin ich bereit, den zwar sehr sicheren, aber dennoch überaus ungünstigen Einstieg zu verwenden?

b) Halte ich einen 3 ATR-SL in der Praxis überhaupt aus?

c) Habe ich genug Kohle, um unter den genannten Bedingungen ein differenziertes Portfolio mit Futures unterhalten zu können?

(27.11.2018, 10:58)loeseke schrieb: Bevor man eine Menge Hirnschmalz bei Tests verbrennt, sollte man einen ganz persönlichen realitätsbezogenen Blick auf das System werfen und sich folgende Fragen stellen:

a) Bin ich bereit, den zwar sehr sicheren, aber dennoch überaus ungünstigen Einstieg zu verwenden?  

b) Halte ich einen 3 ATR-SL in der Praxis überhaupt aus?

c) Habe ich genug Kohle, um unter den genannten Bedingungen ein differenziertes Portfolio mit Futures unterhalten zu können?

So ist es

(27.11.2018, 10:58)loeseke schrieb: Versucht doch bitte, die beiden Systeme von Clenow möglichst getrennt zu halten.

Hab den Trennfolge Ansatz Separiert https://trading-stocks.de/showthread.php...30#pid2930

(27.11.2018, 10:58)loeseke schrieb: Versucht doch bitte, die beiden Systeme von Clenow möglichst getrennt zu halten.
Hier geht es um die Trendfolge mittels Futures.

Im Prinzip handelt es sich dabei um eine Art Turtle-Ansatz. Dort geht man long, wenn ein neues 20-Tage-Hoch entstanden ist. Clenow verschärft diese Bedingung noch, indem er auf ein 50-Tage-Hoch wartet. Er verwendet zudem als Stopp 3 * ATR.



Bevor man eine Menge Hirnschmalz bei Tests verbrennt, sollte man einen ganz persönlichen realitätsbezogenen Blick auf das System werfen und sich folgende Fragen stellen:

a) Bin ich bereit, den zwar sehr sicheren, aber dennoch überaus ungünstigen Einstieg zu verwenden?  

b) Halte ich einen 3 ATR-SL in der Praxis überhaupt aus?

c) Habe ich genug Kohle, um unter den genannten Bedingungen ein differenziertes Portfolio mit Futures unterhalten zu können?

Reden wir über "Stocks on the Move"?
Auf welcher Seite steht da was von einem 3 ATR Stopp?
gatowman

(24.11.2018, 21:34)Borkenkäfer schrieb:

(24.11.2018, 21:16)atze2000 schrieb: Solche Dinge versuche ich Gar nicht mehr. Ich denke das es am Ende die Mischung der Systeme macht. Man braucht etwas das gut funktioniert wenn die Momentum Systemen die Luft ausgeht.

Es ist aber interessant zu sehen, dass die Drawdowns hauptsächlich durch Verluste des Gesamtmarkts verursacht werden. Nachfolgend: Clenow-System, Aktien-Longpositionen mit Short auf den Aktienindex in gleicher Höhe. Rendite/max.Drawdown=0,99.

Mit welchen Tool hast Du den Backtest gemacht?
Welchen Index ?
Datenquelle?
Survivorship Bias ?