So jetzt habe ich das System nach deren Infos gebaut.

Regeln 

Einstieg jeweils am 26 eines Monats bzw nächste Möglichkeit
Austieg zum ende jeweils am 5 des Folgemonats bzw nächste Möglichkeit.
Kein Handel im Juli,August,September

Um die Vergleichbarkeit herzustellen hab ich das System auch ab 2003 getestet. 

   



Die Ergebnisse passen mit dem Dienstleister ganz gut zusammen und unterscheiden sich nur marginal was bestimmt an den unterschiedlichen Kursquellen liegen dürfte ich habe einfach Yahoo Daten verwendet. 

Insgesamt ist diese Strategie nicht besonders aufwendig sollte aber um einen Stop erweitert werden der aber er als Notstop zu fugieren hätte und nicht zu nah ran gezogen werden sollte. 

Warum Funktioniert die Strategie bzw was ist die dazu gehörende Vermutung. 

Aktienfonds Rentenfonds müssen ihre Investitionsquoten etc einhalten, Sparpläne Gehälter etc müssen also entsprechend angelegt werden.

Diese Strategie wird also ins Projekt Portfolio wandern.

Was meint ihr wollen wir die Teilstrategien im Forum nochmal extra auslagern ?

Morgen übermorgen kümmere ich mich um die Strategie vor der Fed Long während sich ein Kumpel um den Friday Gold Rusch kümmert.

Wie war den der prozentuale Gewinn? Auf der Skala sieht das ja nach sehr wenig aus, da würde ich nicht sagen die Strategie funktioniert. Mist, ich finde gerade das Buch über Strategietests nicht mehr, muss mal suchen gehen.

Ich glaube man muss jeweils die Extreme testen, also die Zeit in der die Strategie nicht long ist short gehen. Dann sieht man den Mehrwert gegenüber buy-n-hold. Ich denke da wäre das Ergebnis negativ...

Die Logik dahinter ist glaube ich: wenn es keinen Sinn macht long zu sein dann macht es Sinn short zu sein. Ansonsten ist die Annahme es mache keinen Sinn long zu sein falsch.

(21.01.2020, 18:35)cubanpete schrieb: Wie war den der prozentuale Gewinn? Auf der Skala sieht das ja nach sehr wenig aus, da würde ich nicht sagen die Strategie funktioniert. Mist, ich finde gerade das Buch über Strategietests nicht mehr, muss mal suchen gehen.

Ich glaube man muss jeweils die Extreme testen, also die Zeit in der die Strategie nicht long ist short gehen. Dann sieht man den Mehrwert gegenüber buy-n-hold. Ich denke da wäre das Ergebnis negativ...

Die Logik dahinter ist glaube ich: wenn es keinen Sinn macht long zu sein dann macht es Sinn short zu sein. Ansonsten ist die Annahme es mache keinen Sinn long zu sein falsch.

Den Mehrwert gegenüber B&H siehst Du, wenn Du den SP500-Chart drauflegst. Dafür muss man nicht Short gehen.

(21.01.2020, 17:29)atze2000 schrieb: So jetzt habe ich das System nach deren Infos gebaut.

Regeln 

Einstieg jeweils am 26 eines Monats bzw nächste Möglichkeit
Austieg zum ende jeweils am 5 des Folgemonats bzw nächste Möglichkeit.
Kein Handel im Juli,August,September

Um die Vergleichbarkeit herzustellen hab ich das System auch ab 2003 getestet. 

Code:

Symbol           = S&P500
Gewinn           =  11395.89
Gewinn Gesamt    =  2900.10
Verlust Gesamt   =  -1504.21
Trades           =  153
Gewinner         =  99
Verlierer        =  54
Profit Faktor    =  1.93
Trefferquote     =  64

Die Ergebnisse passen mit dem Dienstleister ganz gut zusammen und unterscheiden sich nur marginal was bestimmt an den unterschiedlichen Kursquellen liegen dürfte ich habe einfach Yahoo Daten verwendet. 

Insgesamt ist diese Strategie nicht besonders aufwendig sollte aber um einen Stop erweitert werden der aber er als Notstop zu fugieren hätte und nicht zu nah ran gezogen werden sollte. 

Warum Funktioniert die Strategie bzw was ist die dazu gehörende Vermutung. 

Aktienfonds Rentenfonds müssen ihre Investitionsquoten etc einhalten, Sparpläne Gehälter etc müssen also entsprechend angelegt werden.

Diese Strategie wird also ins Projekt Portfolio wandern.

Das ist doch dann nichts anderes als der TOTM (Turn of the month) Invest?

(21.01.2020, 18:50)Guhu schrieb: Den Mehrwert gegenüber B&H siehst Du, wenn Du den SP500-Chart drauflegst. Dafür muss man nicht Short gehen.

Ist das wirklich so? Das wäre ein Vergleich mit einem Index, aber vielleicht willst Du ja einen Markt neutralen Test um zu sehen wie stabil Dein Edge wirklich ist.

War das Ergebnis wirklich so schlecht, 14% in 17 Jahren? Das wären ja nur 0.75% pro Jahr, also schlechter als T-Bills. Oder wie ist die Skala zu interpretieren?

(21.01.2020, 18:55)muchmoney schrieb: Das ist doch dann nichts anderes als der TOTM (Turn of the month) Invest? 

Exakt so ist das.

(21.01.2020, 17:29)atze2000 schrieb: So jetzt habe ich das System nach deren Infos gebaut.

Regeln 

Einstieg jeweils am 26 eines Monats bzw nächste Möglichkeit
Austieg zum ende jeweils am 5 des Folgemonats bzw nächste Möglichkeit.
Kein Handel im Juli,August,September

Um die Vergleichbarkeit herzustellen hab ich das System auch ab 2003 getestet. 

Code:

Symbol           = S&P500
Gewinn           =  11395.89
Gewinn Gesamt    =  2900.10
Verlust Gesamt   =  -1504.21
Trades           =  153
Gewinner         =  99
Verlierer        =  54
Profit Faktor    =  1.93
Trefferquote     =  64

Die Ergebnisse passen mit dem Dienstleister ganz gut zusammen und unterscheiden sich nur marginal was bestimmt an den unterschiedlichen Kursquellen liegen dürfte ich habe einfach Yahoo Daten verwendet. 

Insgesamt ist diese Strategie nicht besonders aufwendig sollte aber um einen Stop erweitert werden der aber er als Notstop zu fugieren hätte und nicht zu nah ran gezogen werden sollte. 

Warum Funktioniert die Strategie bzw was ist die dazu gehörende Vermutung. 

Aktienfonds Rentenfonds müssen ihre Investitionsquoten etc einhalten, Sparpläne Gehälter etc müssen also entsprechend angelegt werden.

Diese Strategie wird also ins Projekt Portfolio wandern.

Paar Fragen um das eventuell nachbauen zu könne:

1) So auf den ersten Blick hast du das mit dem Index selbst getestet? (also kein Handelbares Instrument wie dem Future oder einem ETF?).
2) du kaufst am 26. (oder nächst gültigen)...zu welchem Preis? Close des 26.?
3) du verkaufst am 5. des Folgemonats (oder nächst gültiger)...zu welchem Preis?


Kleine Anmerkungen:
=> um Sachen defensiv zu testen, nehme ich als execution immer den mid-price (open + 0.5*(Close - Open)). Wird hier aber keinen Unterschied machen. 
=> wenn du das mit dem Index selbst getestet hast, dann kann man das auch einfach mit B&H des Index vergleichen. Ich hab sowas früher immer komplizierter getestet, kam aber immer im Ergebnis ("ist gut" oder "ist schlecht") fast immer das gleiche raus.
Danke.

(21.01.2020, 19:47)Lancelot schrieb: Paar Fragen um das eventuell nachbauen zu könne:

1) So auf den ersten Blick hast du das mit dem Index selbst getestet? (also kein Handelbares Instrument wie dem Future oder einem ETF?).
2) du kaufst am 26. (oder nächst gültigen)...zu welchem Preis? Close des 26.?
3) du verkaufst am 5. des Folgemonats (oder nächst gültiger)...zu welchem Preis?


Kleine Anmerkungen:
=> um Sachen defensiv zu testen, nehme ich als execution immer den mid-price (open + 0.5*(Close - Open)). Wird hier aber keinen Unterschied machen. 
=> wenn du das mit dem Index selbst getestet hast, dann kann man das auch einfach mit B&H des Index vergleichen. Ich hab sowas früher immer komplizierter getestet, kam aber immer im Ergebnis ("ist gut" oder "ist schlecht") fast immer das gleiche raus.
Danke.

Deine Anmerkungen sind immer Willkommen wenn es also was zu schnauzten gibt halte dich nicht zurück. 

1. Stimmt
2. Open. Werde aber zukünftig deine Anmerkung umsetzen den Open wie Close Preis zu erwischen ist nicht besonders wahrscheinlich, und vor allem sind die Ergebnisse dann etwas Realistischer. 
3. Close ""                         ""                                   ""                                   ""