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Optionsstrategie
#1
Notiz 

Optionsstrategie

Bisher habe ich im Bereich Optionen ausschliesslich Short-Puts und Short-Calls gehandelt.

Jetzt möchte ich mich mal an versch. Strategien ranwagen.

Kann mir jemand sagen, um welche Strategie es sich hierbei handelt?
Wenn ich dies bei der TWS eingebe, steht da nur "Combo"


- C
+ C
akt. Kurs Underlaying
- P

Jeweils dieselbe Kontraktanzahl


Danke
#2

RE: Optionsstrategie

-P und +C ist ein Risk Reversal
+C und -C ist eine Bull-Call-Spread (oder z.B. Call-Debit-Spread genannt)

ob es für -P +C -C auch einen Namen gibt kann ich nicht sagen
#3
Notiz 

RE: Optionsstrategie

(12.01.2019, 21:57)TraderHater schrieb: Bisher habe ich im Bereich Optionen ausschliesslich Short-Puts und Short-Calls gehandelt.

Jetzt möchte ich mich mal an versch. Strategien ranwagen.

Kann mir jemand sagen, um welche Strategie es sich hierbei handelt?
Wenn ich dies bei der TWS eingebe, steht da nur "Combo"


- C
+ C
akt. Kurs Underlaying
- P

Jeweils dieselbe Kontraktanzahl


Danke

+c und -P (at strike) = synthetic stock long,  ein zusätzlicher -C ergibt covered call

__________________
_________________________________________________________________________________________________

Corrections are usually over very quickly, and they're traditionally painless to long-term investors.

Experience is what you get, if you expect anything else!
Alles ist Zahl - die Vollkommenen --> 6; 28; 496; 8128; 33550336; 8589869056






#4
Notiz 

RE: Optionsstrategie

(13.01.2019, 00:32)bimbes schrieb:
(12.01.2019, 21:57)TraderHater schrieb: Bisher habe ich im Bereich Optionen ausschliesslich Short-Puts und Short-Calls gehandelt.

Jetzt möchte ich mich mal an versch. Strategien ranwagen.

Kann mir jemand sagen, um welche Strategie es sich hierbei handelt?
Wenn ich dies bei der TWS eingebe, steht da nur "Combo"


- C
+ C
akt. Kurs Underlaying
- P

Jeweils dieselbe Kontraktanzahl


Danke

+c und -P (at strike) = synthetic stock long,  ein zusätzlicher -C ergibt covered call

Tup

Also: Short Put, weil Covered Call = Short Put Smile
#5
Notiz 

RE: Optionsstrategie

(12.01.2019, 21:57)TraderHater schrieb: Bisher habe ich im Bereich Optionen ausschliesslich Short-Puts und Short-Calls gehandelt.

Jetzt möchte ich mich mal an versch. Strategien ranwagen.

Kann mir jemand sagen, um welche Strategie es sich hierbei handelt?
Wenn ich dies bei der TWS eingebe, steht da nur "Combo"


- C
+ C
akt. Kurs Underlaying
- P

Jeweils dieselbe Kontraktanzahl


Danke

Schreib mal bitte die entsprechenden Strikes, bzw. den akt. Preis d. UL dazu...
Danke.
#6
Notiz 

RE: Optionsstrategie

Danke für eure Antworten.

Ich stehe da noch ganz am Anfang, und wollte mit einer speziellen Bezeichnung tiefergehend recherchieren.

Ich dachte da z.Bsp. an:

Underlying: Aktie Altria (MO)

- C = Strike 50,5 --> 0,80 Optionskurs
+ C = Strike 50,0 -> 1,18
Kurs = 48,98
- P = Strike 46,5 --> 0,59

Credit 0,91

Dies sind Kurse die im Moment (Wochenende) auf der TWS angezeigt werden.
#7
Notiz 

RE: Optionsstrategie

(13.01.2019, 12:11)TraderHater schrieb: Danke für eure Antworten.

Ich stehe da noch ganz am Anfang, und wollte mit einer speziellen Bezeichnung tiefergehend recherchieren.

Ich dachte da z.Bsp. an:

Underlying: Aktie Altria (MO)

- C = Strike 50,5 --> 0,80 Optionskurs
+ C = Strike 50,0 -> 1,18
Kurs = 48,98
- P = Strike 46,5 --> 0,59

Credit 0,91

Dies sind Kurse die im Moment (Wochenende) auf der TWS angezeigt werden.

Wonder 

Ausgaben: -1,18
Einnahmen: 0,80+0,59=+1,39

credit:0,21  

-  sollte der Kurs bei 49 kleben bleiben ist der spread zw -C/+C  quasi 0

evtl an der Zeitschiene drehen, um die Prämie zu erhöhen - hängt natürlich von Deinem Ziel ab!!!

__________________
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Alles ist Zahl - die Vollkommenen --> 6; 28; 496; 8128; 33550336; 8589869056






#8
Notiz 

RE: Optionsstrategie

(13.01.2019, 13:04)bimbes schrieb:
(13.01.2019, 12:11)TraderHater schrieb: Danke für eure Antworten.

Ich stehe da noch ganz am Anfang, und wollte mit einer speziellen Bezeichnung tiefergehend recherchieren.

Ich dachte da z.Bsp. an:

Underlying: Aktie Altria (MO)

- C = Strike 50,5 --> 0,80 Optionskurs
+ C = Strike 50,0 -> 1,18
Kurs = 48,98
- P = Strike 46,5 --> 0,59

Credit 0,91

Dies sind Kurse die im Moment (Wochenende) auf der TWS angezeigt werden.

Wonder 

Ausgaben: -1,18
Einnahmen: 0,80+0,59=+1,39

credit:0,21  

-  sollte der Kurs bei 49 kleben bleiben ist der spread zw -C/+C  quasi 0

evtl an der Zeitschiene drehen, um die Prämie zu erhöhen - hängt natürlich von Deinem Ziel ab!!!

Dem Ziel? Was soll das ganze bringen? Welche Risiken birgt es?
Aus dem Post geht ja folgendes hervor:
1. Ich habe die Aktien
2. Ich verkaufe nen Call für 50,5 USD, muss also liefern wenns über 50,5 geht
3. Ich kaufe gleichzeitig nen Call für 50
4. Ich verkaufe nen Put, muss also die Aktien abnehmen wenn sie unter 46,5 fallen?
#9
Notiz 

RE: Optionsstrategie

(13.01.2019, 13:48)muchmoney schrieb:
(13.01.2019, 13:04)bimbes schrieb:
(13.01.2019, 12:11)TraderHater schrieb: Danke für eure Antworten.

Ich stehe da noch ganz am Anfang, und wollte mit einer speziellen Bezeichnung tiefergehend recherchieren.

Ich dachte da z.Bsp. an:

Underlying: Aktie Altria (MO)

- C = Strike 50,5 --> 0,80 Optionskurs
+ C = Strike 50,0 -> 1,18
Kurs = 48,98
- P = Strike 46,5 --> 0,59

Credit 0,91

Dies sind Kurse die im Moment (Wochenende) auf der TWS angezeigt werden.

Wonder 

Ausgaben: -1,18
Einnahmen: 0,80+0,59=+1,39

credit:0,21  

-  sollte der Kurs bei 49 kleben bleiben ist der spread zw -C/+C  quasi 0

evtl an der Zeitschiene drehen, um die Prämie zu erhöhen - hängt natürlich von Deinem Ziel ab!!!

Dem Ziel? Was soll das ganze bringen? Welche Risiken birgt es?
Aus dem Post geht ja folgendes hervor:
1. Ich habe die Aktien
2. Ich verkaufe nen Call für 50,5 USD, muss also liefern wenns über 50,5 geht
3. Ich kaufe gleichzeitig nen Call für 50
4. Ich verkaufe nen Put, muss also die Aktien abnehmen wenn sie unter 46,5 fallen?

Das Ziel ist eine möglichst einfache Strategie mit möglichst wenig Zeitaufwand zu finden. (da ich ein Feierabend-Trader bin)
Ob sich das rechnet, muss ich noch sehen.

1. Nein, die Aktien sind nicht im Bestand.
2. Wenn der Kurs über 50,5 geht, und ich Aktien entsprechend verkaufen muss, kann ich sie ja mit dem Long Call zu 50,0 kaufen.
4. Ja. Würde dann die Dividende einstreichen, und Short Calls darauf handeln.

Wenn der Kurs zwischen den beiden Shorts bleibt, habe ich zumindest noch eine kleine Prämieneinnahme.

So hatte ich mir das gedacht.  Wink  

Übersehe ich da irgendwas? Wonder
#10
Notiz 

RE: Optionsstrategie

Na das die Aktien im Bestand sind geht aus dem Post nicht hervor. Ein Lieferrisiko auf der Oberseite besteht auch nicht aber ein Abnahmerisiko auf der Unterseite.

Der Put ist nackt und wäre für mein Gefühl arg nah dran am Kurs, es sei denn das ist ein Cash Secured Put mit der Absicht die Aktien zu erwerben wenn der Kurs unter 46,50 fällt.

Die Oberseite ist ein Debit-Spread der 38Cent kostet und maximal 12 Cent bringt (nach Abzg der 38ct.) wenn der Kurs über 50,50 geht. Irgendwie sind die Optionen schlecht gepreist denn in der Nähe von Delta 50 (am Geld) würde ich nicht mehr als die Hälfte der 50Cent Maximalertrag des Debitspread bezahlen wollen, also max. um 25 Cent. Ok, der Debitspread liegt 1$ überm Geld, ist also noch knapp aus dem Geld, dann eher noch etwas weniger als 25Cent, die 38Cent erscheinen mir deutlich zu teuer. Aber ein Debitspread von 50Cent ist sowieso irgendwie "Spielkram".


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