Strategietester (MT4/MT5)

Danke für deine umfangreiche Beantwortung und Respekt, dass du mit derartigen Kontogrössen unterwegs bist.
Ich selbst traue mich mit Echtgeld lediglich mit Centkonten in den Algohandel (Standardkonto 10.000 €Cent = 100€) und das auch erst nach umfangreichen mindestens 10-15 Jahre positiven Backtest.
Zu viele meiner Systeme sind in bestimmten Abschnitten / über kurze Laufzeiten vielversprechend, in längeren Laufzeiten jedoch desaströs.

Arbeite aktuell an Trendfolgesystemen, die im Trend Long/Short positiv und bei Seitwärtsbewegung +- null abschneiden.

Bist Du noch dabei Deine Strategie weiterzuentwickeln, zu verfeinern, Schwachstellen zu finden und zu ändern oder bist Du strategietechnisch schon am Limit angekommen?
Ich hab die erste Strategie die ich bis März 2022 genutzt habe über einen Zeitraum von 5 Jahren immer wieder weiterentwickelt. Selbstkritisch kontrolliert wo sie schlecht lief, versucht bestimmte Eckdaten im Programm abzufedern um ein effizienteres Ergebnis zu erzielen usw. usf.

Beispiel:
Man geht auf eine Rendite von 1% p.d., muss dann aber in Kauf nehmen dass man 3-5 mal im Jahr 1/3 des aktuellen Bestands verliert.
Oder man geht auf eine Rendite von 0,8-0,9% ohne Verlust.

Die menschliche Gier schlägt Dir da schnell ein Schnäppchen, weil man will ja doch lieber das ganze 1%. Und viiieeelleicht mach ich ja doch keinen Verlust, dann ist es besser als hätte man auf die 0,8% gesetzt. Diese Gier ist der Killer jeder Strategie. Die gilt es als erstes auzumerzen. Die eigentliche Strategie ist dagegen ein Kinderspiel

Die Basisstrategie läuft seit ca. 6 Monaten, bin noch am Feintuning bzgl. Zeithorizonte von Entry- und Filtersignalen.
Habe mich bis dahin gut 3 Jahre damit beschäftigt, verschiedenste Strategien ausprobiert und wieder verworfen.
Arbeite immer mit der kleinst-möglichen Positionsgrössen 0,01 Lot für die Vergleichbarkeit der Ergebnisse, Wichtig ist für mich die Konstanz der Gewinne, hohe Anzahl an Trades und geringer Drawdown, Equity liegt ideal fast auf Balance - und das halt über min. 10 Jahre (besser 15, wenn die Datenqualität passt) im Backtest.

Parallel dazu verarbeite ich die Erfahrungen und versuche alternative Ansätze für ein robusteres System zu entwickeln.
Betreibe es eher als Hobby, falls sich daraus tatsächlich mal ein kleiner Einkommensstrom ergeben sollte umso besser.

Dann sind wir beide logischen Erwägungen gefolgt und sind in der Entwicklung den gleichen Ansatz gegangen. Ich betone das deswegen, weil ich es interessant finde dass zwei Menschen ohne sich zu kennen, den Entwicklungsweg auf die gleiche Art umgesetzt haben.
Mach das so weiter, ich lese zwischen den Zeilen ein hohes Maß an Realitätsbewusstsein heraus, das ist eine der Grundvoraussetzungen für erfolgreiches trading. Und ich wünsch Dir weiterhin ein bodenständiges Denken

Danke, ich bleibe dran! wünsche auch erfolgreiches Algotrading!

Wie bist du denn zum Algohandel im MetaTrader gekommen?
Gibt es prägende Erfahrungen/Personen o.ä.?

Bin selbst über die Admiral Markets Webinarreihe „From Zero to Hero“ mit CFD‘s bei MetaTrader gelandet.
Zuvor viel im diskretionären Handel mit KO’s und Signalbeschaffung mittels Webscraping herumprobiert (Mega zeitaufwendig).
Später dann bei der deutschsprachigen Website von Raimund Bauer gelandet, welcher Codes samt Tutorials und auch teils frei zugängliche BasisAlgosystemen zur Verfügung stellt (großen Respekt und Dank dafür an Raimund, falls er hier mitlesen sollte!)

Ich interessiere mich schon seit Anfang der 90er für Börse. Als dann das Internet rauskam hab ich immer wieder mal an diversen Börsenspielen teilgenommen, aber nie was gewonnen, weil ich hab da so gespielt als wenn es mein eigenes echtes Geld wäre. Mit der Einstellung hast Du bei diesen Spielen keine Chance gegen die Zocker ^^
2012 hatte ich dann nach längerer Zeit mal wieder Kontakt zu einem Russen den ich von früher schon kannte und der sich im Anlagebereich selbständig gemacht hatte. Nichts weltbewegendes, der kauft über Newsletter die Tips von Analysten ein und vermittelt die weiter an seine Kunden. Aber er zeigte mir den Metatrader 4, und dass man damit Testaccounts betreiben kann. Da war meine Neugier natürlich geweckt. 2014 hatte ich dann ein wenig Zeit und ein paar Euro übrig und hab mich intensiver damit beschäftigt. Habe 180 Euro in die Hand genommen und händisch ein wenig getradet. Nach 'nem halben Jahr war ich immerhin bei 300 Euro, hab mir 100 ausgezahlt und weitergemacht, bin dann aber nie mehr über 300 gekommen. Hab dann das Echtgeld erst mal ruhen lassen und mit Testaccounts herumprobiert. Irgendwann 2016 saß ich dann mal Mittwochs abends gegen 19 Uhr am PC, als der EURUSD wie wild ausschlug. Wenn der um 19 Uhr bei 1,12000 (schreib ich einfach mal so aus dem Bauch raus, müsste ich genau nachschlagen, ist aber auch nicht wichtig) stand gings in der nächsten Sekunde 200 Punkte rauf! Und noch weiter. Nach 30 Sekunden stand der bei 1,12600 und ab da wurde es dann etwas langsamer. Bei 1,12700 (nach 2-3 Minuten) war dann Schluss und es ging den ganzen Weg wieder runter. 1,12400... 1,12200... 1,12000... 1,11700... 1,11400... irgendwo da blieb er dann wieder stehen und nach einer kleinen Verschnaufpause gings dann wieder hoch, nicht ganz so weit wie beim ersten mal, aber doch. Nach ~30 Minuten kehrte Ruhe ein und der Kurs stabilisierte sich bei.... 1,12000  
Und ich saß da (ich glaub sogar mit offenem Mund) und dachte "Was war DAS denn??"
Auflösung: Es war ein Tag an dem die FED ihre Zinsentscheidung bekanntgab. Und 2016 war die Situation so, dass wohl jeder sagte, dass die FED vor der Wahl (die war ja 2016) nichts mehr ändern würde, aber einige haben halt doch drauf spekuliert dass sie was ändern. Und die Frau Yellen, die damals noch die Vorsitzende der FED war, verstand es exzellent, bei ihren statements viel zu reden, aber nichts zu sagen und so diese Bewegungen noch anzufeuern.
Jedenfalls saß ich da und überlegte, wie man diese Bewegungen nutzen könne. Dazu war die erste Überlegung: Kann man diese Bewegungen irgendwie prognostizieren? Diese Frage war am einfachsten zu beantworten: Nö, kann man nicht (natürlich nicht!).

Da ich also nun wusste was unmöglich ist, bin ich einen Schritt tiefer gegangen und habe überlegt, was denn schwierig, aber möglich ist. Da kam die nächste Theorie: Wenn man nicht prognostizieren kann in welche Richtung der Chart läuft, warum dann nicht beide Richtungen kaufen? Klingt selten dämlich, ich weiß, aber das war meine Arbeitshypothese.
Nach gefühlt 10 Sekunden Überlegung war dann aber klar: Nee, kann ja nix bringen, weil das Plus des einen immer nur das Minus des anderen ausgleicht.
Nächste Arbeitshypothese: StopLoss-Limits setzen, sodass der eine Trade geschlossen wird und mit dem anderen dem Trend folgen.
Siehe da... funktioniert. Aber auch nur 2 oder 3 mal, dann wieder nicht. Verdammter Mist. Neuer Test-Account, 4 mal Erfolg, dann bumm. Noch ein Test-Account, wieder beim 2. mal crash.
Neue Arbeitshypothese: Wenn StopLoss-Limits nicht funktionieren, vielleicht funktionieren TakeProfit-Limits?
Getestet, funktioniert 2 mal, 3 mal, 5 mal, 10 mal, beim 12. oder 13. mal nicht mehr.
Weiter getestet mit schwankendem Erfolg, aber mehr Erfolg als bei StopLoss.
Was hab ich draus gelernt: Take Profit ist an der STelle sinnvoller als StopLoss, also in dieser Richtung weiter getestet.

Ich könnte das jetzt noch 'ne halbe Stunde fortführen, irgendwann wirds dann langweilig, ich will damit nur sagen, ich hab mich von ganz klein hochgehangelt. Immer selbstkritisch untersucht wo ich einen Denkfehler habe und in welche Richtung ich weiter analysieren muss.

Und dann kam irgendwann (war so gefühlt nach 3 Monaten) der Gedanke "Der Wladimir hat doch was davon erzählt man könne da ein Programm schreiben, das die Strategie ausführt". Also in Youtube danach gesucht und ein gut erklärendes Tut gefunden und ein Programm geschrieben. Das war ein RIESENFortschritt, denn bis dahin hatte ich das alles händisch gemacht und ganz ehrlich: auf Dauer ist das nervig. 14 bis 15 Stunden am Tag vorm PC sitzen und auf Ereignisse warten... das ist auch kein Leben.
Vor allem konnte ich mit Hilfe des Programms mehrere Test-Accounts parallel laufen lassen. Mit unterschiedlichen Präferenzen und unterschiedlichen Einstellungen. Und das war schlussendlich der Durchbruch. Ende 2017 hab ich dann eine "finale Version" gehabt, die ich bis Frühjahr 2019 habe durchlaufen lassen. Gestartet mit 5.000 Euro, am Ende warens 1,8 Millionen. Insgesamt knappe 30.000 trades (weiß ich deswegen so genau, weil ich die Auswertungen der Test-Accounts immer über Excel gemacht habe und die Anzahl der Trades mitgezählt hab). Daran sieht man: Es war viel "klein-klein", ich habe also von Anfang an auf kleine Gewinne gesetzt, davon aber möglichst viele (mein Standardspruch bei Freunden und Bekannten:"Lieber kleine Gewinne als große Verluste").
Mir kam es auf Langfristigkeit und Beständigkeit an, nicht auf "die schnelle Mark" (siehe auch den Spruch von Kostolany weiter oben).

Lange Rede, also zum Fazit: Ich glaube heute, dass das Bewusstsein für Langfristigkeit und Wiederholbarkeit einer Strategie der Schlüssel ist um auf Dauer mit Trading Gewinne zu erzielen. Natürlich hab auch ich Verluste gehabt. Habs oben schon geschrieben, der Ukraine-Krieg und die damit verbundene Spreizung unterschiedlich hoher Infaltionswerte in den einzelnen Währungen hat mir ziemliche Verluste gebracht. Aber gerade deshalb ist momentan ein Lauf mit dem Strategietester interessant, denn in den letzten Jahren hat man so ziemlich jeden Mist dabei: weltweite Pandemie, rasant ansteigende Inflation, Krieg, unterbrochene Lieferketten, Zinsanhebungen und -senkungen, etc. pp.

Ich hoffe das war jetzt nicht zu langweilig zu lesen und ich habe Worte gefunden, die Dich zu eigenständigem Denken anregen, vielleicht hast Du zwischen den Zeilen etwas gelesen was Dir auch weiterhilft. Das würde mich freuen.

Danke, sehr interessante Einblicke von jemanden, der schon länger dabei ist