O'Shaughnessy Tiny Titans

habe mir nun auch mal equities lab besorgt und versuche mich gerade etwas einzulernen. Dazu wollte ich mal diese Strategie nachbauen.
Erste Hürde, das MarketCap der Inflation anzupassen. Die Inflationsdaten rufe ich bei Quandl ab das funktioniert auch. Jetzt ist nur die Frage wie bringe ich Equitieslab dazu, das Marketcap um eben die Inflation pro Jahr des Backtests anzupassen?

Die relative Stärke habe ich so umgesetzt:    
Das sollte doch grob passen auch wenn es nicht 100% richtig ist wegen dem Vortageskurs?

Vielen Dank schonmal für eure Hilfe.

Gruß
Xilef

Vorsicht vor dem statistischen Problem der zu kleinen Messmengen. Kleine Messmengen tendieren zu Ausschlägen, grossen sogar.

Bill Gates hat eine ganze Menge Geld verschleudert damit. Bitte keine Nachfragen, selber suchen!

habe mir nun auch mal equities lab besorgt und versuche mich gerade etwas einzulernen. Dazu wollte ich mal diese Strategie nachbauen.
Erste Hürde, das MarketCap der Inflation anzupassen. Die Inflationsdaten rufe ich bei Quandl ab das funktioniert auch. Jetzt ist nur die Frage wie bringe ich Equitieslab dazu, das Marketcap um eben die Inflation pro Jahr des Backtests anzupassen?

   

Die die Inflationszahlen nicht Zeitnahe veröffentlicht werden (sondern immer mit einem nicht unerheblichen delay), ist es notwendig diese um 3 Monate verzögert zu betrachten, ansonsten kannst Du hinterher keine Signale erzeugen.

   

Die relative Stärke habe ich so umgesetzt:

Change of Close over 1y

oder 

rsl
Close / Average Close within 1y

brauchst eigentlich keinen rank, wenn Du das direkt in "order by" einsetzt

Vorsicht vor dem statistischen Problem der zu kleinen Messmengen. Kleine Messmengen tendieren zu Ausschlägen, grossen sogar.

Bill Gates hat eine ganze Menge Geld verschleudert damit. Bitte keine Nachfragen, selber suchen!

Iss mir egal ob ich nicht nachfragen soll, aber ich verstehe den Zusammenhang zum Thema nicht.

Iss mir egal ob ich nicht nachfragen soll, aber ich verstehe den Zusammenhang zum Thema nicht.

Der Fund von O'Shaughnessy performt glaube ich deutlich schlechter als die Zahlen seiner Tests vermuten lassen würden.

Das Problem könnte die zu kleine Menge an Daten/Firmen sein die nach den Kriterien übrig bleiben. Eine so kleine Datenmenge wird mehr extreme Resultate produzieren als eine grössere Menge.

Die die Inflationszahlen nicht Zeitnahe veröffentlicht werden (sondern immer mit einem nicht unerheblichen delay), ist es notwendig diese um 3 Monate verzögert zu betrachten, ansonsten kannst Du hinterher keine Signale erzeugen.

Vielen Dank für deine Hilfe, werde mich später dransetzen und das einbauen!

Vielen Dank für deine Hilfe, werde mich später dransetzen und das einbauen!

Du kannst auch die Differenz aus inflationsgeschützten Anleihen (z.B. TIPS) und ungeschützten versuchen. Diese liegen quasi in Echtzeit vor. Inwiefern diese dann in Deckung mit den nachträglich veröffentlichten Zahlen liegen habe ich nicht getestet, glaube aber die FED hat genau zu Messzwecken diese Anlageform geschaffen.

Also irgendwas läuft bei mir gehörig schief leider komme ich nicht darauf wo der Fehler liegt.
So sehen bei mir die Tabs und das Ergebnis aus:

Henry liefert einige Tiny Titan Screener bereits mit (auch wenn Sie nicht 1:1 dem Original entsprechen).
Am besten an denen mal entlang hangeln.

Du brauchst einen tab "universe" in dem Du true als Bedingung einträgst, oder den MC Filter.
Hintergrund: universe ist ein Filter, der generell in etwa so vordefiniert ist:
Liquidität >500.000$ pro Tag
die wenigstens Micro Caps kommen durch diesen Filter, daher musst Du Ihn mit einem eigenen "universe" Filter überschreiben.

Es gibt 2 Screener anhand dessen Du den Unterschied erkennen kannst (Anzahl Treffer / Titel die gefunden werden):


  universe.PNG (Größe: 8,78 KB / Downloads: 94)

Der Inflationfaktor sieht auf jeden Fall gut aus.