Bernd Vogel Absolute Weekly

Ich habe vor Längerer Zeit mal ein Nettes Buch von Bernd Vogel gekauft da mir die Rezensionen zum Buch gereizt haben.

https://www.amazon.de/Absolute-Weekly-Tr...3848200201

Meine damaligen Backtest sahen gar nicht so schlecht aus. Werde die Tage mal Aktuelle Backtest machen und mal schauen wie es in den Letzten 6 Jahren gelaufen wäre

Hi,
welche Strategie auf Wochenbasis soll das sein? Welche werden denn genannt im Buch?
Ich kenne z.B: eine MACD auf Wochenbasis. Ich kann deinen Backtest leider nicht vergrößern.

gatowman

Es handelte sich um die Trendwechsel Strategie. Aus dem oben genannten Buch.

Also lt. Beschreibung bei Amazon wird die Strategie nur sehr kurz und schwammi erklärt, gibt es denn klare Kennzahlen, wie Trefferquote , Drawdown, Profitfaktor, sagen wir aufn dax z.B. der letzten 20 Jahre? Um das Sys mal zu vergleichen.
Danke
gatowman

Im Buch wird die Strategie im Dax im Zeitraum von  Maerz 2002 bis May 2009 gehandelt.
Aus 5,000 EUR sind 12,000 geworden, somit ~ 13 cagr...und das Ganze mit 10 Transaktionen in der Zeit (5 RT). Es gab einen Fehltrade mit -14%...und das war gleich der erste Trade.
Gehandelt hatte er die Strategie dazu noch im SDAX - und da mit weniger DD und mehr Profit

Indikatoren sind Envelopes und Aaron.
Kurs ueber Envelopes + Aaron Trendsignal = Kaufen. Verkaufen bei Umkehr....

Hi, wärst du so nett und würdest die Settings für den Aroon sagen, diese Variante kenne ich noch nicht und ich nehme an, der Aroon muss gleichzeitig mit den Envelopes ein Signal haben?
Vielleicht haste ein Pic dazu?

Danke

Code:

from stlib import *

import_csv_data("Kurse/dax")


def trendwecksel():
    while strategie() == True:
        d = get_date(1)
        close = get_close(1)
        ma = sma(200,0)
        envo = ma * ( 1 + 1.5 / 100 ) # Envelopes upper indi bauen
        envu = ma * ( 1 - 1.5 / 100 ) # Envelopes lower indi bauen
        aup = aroon_up(9,1)
        adown = aroon_down(9,1)
        aroonoz = aup - adown
        tv = total_volumen()
       #--- Long ---
        if close > envo and aroonoz > 50 and tv == 0:
            buy_market(close)
        if close < envu and aroonoz < 50 and tv == 1:
            exit_long(close)
        #---Short---
        if close < envu and aroonoz < 50 and tv == 0:
            sell_market(close)
        if close > envo and aroonoz > 50 and tv == 1:
            exit_short(close)
            


trendwecksel()

Hat der Autor seine Indikatoren an die linke Seite der Charts angepasst? Das ist immer die erste Frage die ich mir Stelle.

Ich meine gelesen zu haben dass im Buch auch Indices gehandelt wurden. Wie will man das umsetzen? Futures fallen für die meisten flach im Weekly, bei CFDs fressen einen die Gebühren.

Wo steckt eigentlich indikatoren-lars?

Hat der Autor seine Indikatoren an die linke Seite der Charts angepasst? Das ist immer die erste Frage die ich mir Stelle.

Ich meine gelesen zu haben dass im Buch auch Indices gehandelt wurden. Wie will man das umsetzen? Futures fallen für die meisten flach im Weekly, bei CFDs fressen einen die Gebühren.

Wo steckt eigentlich indikatoren-lars?

Er greift er zu ETF´s

Code:

from stlib import *

import_csv_data("Kurse/dax")


def trendwecksel():
    while strategie() == True:
        d = get_date(1)
        close = get_close(1)
        ma = sma(200,0)
        envo = ma * ( 1 + 1.5 / 100 ) # Envelopes upper indi bauen
        envu = ma * ( 1 - 1.5 / 100 ) # Envelopes lower indi bauen
        aup = aroon_up(9,1)
        adown = aroon_down(9,1)
        aroonoz = aup - adown
        tv = total_volumen()
       #--- Long ---
        if close > envo and aroonoz > 50 and tv == 0:
            buy_market(close)
        if close < envu and aroonoz < 50 and tv == 1:
            exit_long(close)
        #---Short---
        if close < envu and aroonoz < 50 and tv == 0:
            sell_market(close)
        if close > envo and aroonoz > 50 and tv == 1:
            exit_short(close)
            


trendwecksel()

Das sind aber nicht die Einstellungen der Orginalstrategie, oder?

Nach Buch waeren die Indikatoren:

Aaron (18)
Envelopes (30/2.5%)
und alles bezogen auf Wochenschlusskurse

@ gatowman

Einstieg: Wochenschlusskurs ueber Envelopes und Aaron > +50 dann Position eroeffnen zum Opening der neuen Woche
Ausstieg:             "                  unter          "       "         "   <    0    dann Position zum Handelsstart schliessen

Das Risikomngmt, SL, etc sind die normalen Common Sense Regeln.

Code:

from stlib import *

import_csv_data("Kurse/dax")


def trendwecksel():
    while strategie() == True:
        d = get_date(1)
        close = get_close(1)
        ma = sma(200,0)
        envo = ma * ( 1 + 1.5 / 100 ) # Envelopes upper indi bauen
        envu = ma * ( 1 - 1.5 / 100 ) # Envelopes lower indi bauen
        aup = aroon_up(9,1)
        adown = aroon_down(9,1)
        aroonoz = aup - adown
        tv = total_volumen()
       #--- Long ---
        if close > envo and aroonoz > 50 and tv == 0:
            buy_market(close)
        if close < envu and aroonoz < 50 and tv == 1:
            exit_long(close)
        #---Short---
        if close < envu and aroonoz < 50 and tv == 0:
            sell_market(close)
        if close > envo and aroonoz > 50 and tv == 1:
            exit_short(close)
            


trendwecksel()

Das sind aber nicht die Einstellungen der Orginalstrategie, oder?

Nach Buch waeren die Indikatoren:

Aaron (18)
Envelopes (30/2.5%)
und alles bezogen auf Wochenschlusskurse

@ gatowman

Einstieg: Wochenschlusskurs ueber Envelopes und Aaron > +50 dann Position eroeffnen zum Opening der neuen Woche
Ausstieg:             "                  unter          "       "         "   <    0    dann Position zum Handelsstart schliessen

Das Risikomngmt, SL, etc sind die normalen Common Sense Regeln.

Stimmt ich hab den Faschen Code Hochgeladen wobei er so falsch gar nicht ist, mit dem hab ich auf Tagesbasis versuche gemacht.

Das sind aber nicht die Einstellungen der Orginalstrategie, oder?

Nach Buch waeren die Indikatoren:

Aaron (18)
Envelopes (30/2.5%)
und alles bezogen auf Wochenschlusskurse

Hab nochmal eben nachgeschlagen die werte stimmen ja.

Das sind aber nicht die Einstellungen der Orginalstrategie, oder?

Nach Buch waeren die Indikatoren:

Aaron (18)
Envelopes (30/2.5%)
und alles bezogen auf Wochenschlusskurse

Hab nochmal eben nachgeschlagen die werte stimmen ja.

Also die Strategie mit Envelopes 30 2,5% auf W1 zeigt schon gute Ergebnisse, hab dann den Aroon bei Tradesignalonline mit eingefügt, ich konnte keine Versbesserung feststellen, im Gegenteil, kann auch sein, dass mir ein Fehler unterlaufen ist aber so sieht das Teil auch gut aus, ca 60% Trefferquote, unter 20% DD, max Fehltrades hintereinander 3, PF ca6.
Kann man handeln.
gatowman

Oh, ich hab dazu eine Frage:
Wie errechnet man die % Abweichung zum GD, wenn ich bisher ein Envelope von 200 mit Abweichung 3,4% benutze im Tageschart, nun umgerechnet auf Woche? Ok aus 200 wird 40, aber wie ist die Abweichung? Ebenfalls 3,4/5?
danke gatowman

Also ich komme auf Envelope 31 mit 3,2% Abweichung, als bestes Ergebnis backgetestet, seit 1991.

gatowman