Atze´s Tüftlerecke

Eigentlich sind die Links zu den Arbeiten betreffs Aktienrueckkaufe ein sehr gutes Beispiel dafuer wie unterschiedlich die Herangehensweisen und Aussagen von quantitativen und strategischen Ansaetzen sind und wie wenig aussagekraeftig die Resultate fuer die jeweils andere Gruppe sind....

1997 bis 2018

.. das bestätgit ja dann die ganzen Aussagen, dass es nicht mehr funktioniert.

.. das bestätgit ja dann die ganzen Aussagen, dass es nicht mehr funktioniert.

Nun auf dem ersten Blick würde ich sagen es sieht erst einmal so lala aus verglichen mit dem Tag davor und dem Tag danach würde ich er dazu tendieren zu sagen das VDFL doch er Funktioniert als das dem nicht so wäre. Fakt ist diese Strategie würde ich alleine für sich nicht Handeln wollen, in der Multistrategie werde ich es aber vorerst drinnen lassen.

Nun auf dem ersten Blick würde ich sagen es sieht erst einmal so lala aus verglichen mit dem Tag davor und dem Tag danach würde ich er dazu tendieren zu sagen das VDFL doch er Funktioniert als das dem nicht so wäre. Fakt ist diese Strategie würde ich alleine für sich nicht Handeln wollen, in der Multistrategie werde ich es aber vorerst drinnen lassen.

Schau doch mal, wie das System die letzten Jahre so funktioniert, etwa ab 2014. Das davor würde ich vergessen.

Ich habe die FOMC Daten jetzt mal voll gemacht und komme zu dem Schluss das es so nicht geht.

   

Code:

Symbol           = S&P500
Gewinn           =  10637.54
Gewinn Gesamt    =  913.70
Verlust Gesamt   =  -594.93
Trades           =  128
Gewinner         =  70
Verlierer        =  58
AVG Gewinn       =  13.05
AVG Verlust      =  -10.26
Profit Faktor    =  1.54
Trefferquote     =  54

Ich weiß nicht aber es kann auch an den EOD daten liegen kennt jemand eine Quelle für intraday Daten bis 2003?? Wenn nicht auch nicht schlimm dann fliegt die Strategie raus.

#===================================================

Hier beginnt dann derweil die Begutachtung vom Turnaround Tuesday

System TT

Regeln
Gehandelt wird der Dax
c < sm(34) && Weekday = Montag rein zu C
Austieg 24 Stunden Später.

   

Code:

Symbol           =  Dax
Gewinn           =  15666.18
Gewinn Gesamt    =  15813.83
Verlust Gesamt   =  -10147.64
Trades           =  284
Gewinner         =  164
Verlierer        =  120
AVG Gewinn       =  96.43
AVG Verlust      =  -84.56
Profit Faktor    =  1.56
Trefferquote     =  57

Kommt ins Körbchen

Warum Funktioniert es

Nach deren Ausage ist es so das Private Anleger übers Wochenende kalte Füße bekommen worauf hin dann die großen Haie die Günstige Beute einsammeln.