Historische Spreads für einen Backtest? Wo bekommt man Daten?

Hallo,

es geht darum, dass ich für den Backtest einer Trading-Strategie die historischen Spreads benötige. Gehandelt werden sollen CFD (Dax-30) und evtl. Gold.

Die Frage ist jetzt, wie könnte man an historische Daten (Spread für CFD Dax-30 und Gold) rankommen? Ggf. dürfen die Daten auch was kosten.

Gibt es eine Stelle, welche solche Daten zur Verfügung stellt oder einen kommerziellen Anbieter, der solche Daten gegen Entgelt zur Verfügung stellt?

Oder hat jemand von Euch, aus welchen Gründen auch immer mal für einen längeren Zeitraum den Spread für CFD Dax-30 oder Gold "mitschreiben" lassen / dokumentiert und wäre bereit, seine Daten für einen Backtest zur Verfügung zu stellen (ggf. auch gegen einen Obulus oder auf Wunsch auch nach Geldspende für eine gemeinnützige Sache).

Ich freue mich über jede konstruktive Antwort! :)

Grüße,
KG608i

Kann dir nur bedingt weiterhelfen.
Schau dir mal den Agenatrader an . Da hast du einen Footprint drinnen - aber den Spread sieht man auch nicht, aber du siehst große Orders im Footprint.
Daten von Brokern … CFD vor allem würd ich als komplett wertlos erachten. Das sind irrgendwelche Daten die so ähnlich sind wie der Future. Also wenn dann brauchst du auch die Futuredaten.

Hi,

erstmal ehrt es dich, dass du sowas wie den spread für deinen Backtest berücksichtigen willst.

Ich befürchte das wird augrund des Instruments aber nicht einfach.

Solange der CFD kein börsengehandeltes Produkt ist (und in der Regel ist der CFD das nicht), ist das ein dealer market und damit ist die Preisstellung alleinige Aufgabe des Dealers (in der Regle der CFD Broker). Und der wird einene Teufel tun, dir historische Daten zu Verfügung zu stellen.

Für andere börsengehandelte Assets und gute ECNs/Matching Engines gibt es das aber. Für CFDs kann ich dir aber nicht weiterhelfen.

Hi,

erstmal ehrt es dich, dass du sowas wie den spread für deinen Backtest berücksichtigen willst.

Ich befürchte das wird augrund des Instruments aber nicht einfach.

Solange der CFD kein börsengehandeltes Produkt ist (und in der Regel ist der CFD das nicht), ist das ein dealer market und damit ist die Preisstellung alleinige Aufgabe des Dealers (in der Regle der CFD Broker). Und der wird einene Teufel tun, dir historische Daten zu Verfügung zu stellen.

Für andere börsengehandelte Assets und gute ECNs/Matching Engines gibt es das aber. Für CFDs kann ich dir aber nicht weiterhelfen.

auch mir ist das schon aufgefallen das sich im Spread was ändert an Tops / Böden

aber darf ich dich Fragen welche Software du verwendest ? und kann man das als kleiner Trader bezahlen ?

Die Software ist für frei weil selbst geschrieben. Damals im Job war es viel C#/F# und R. Später und auch Privat seit geraumer Zeit viel Python und Scala.


Was halt absolut überhaupt nicht für Umsonst ist, sind die Daten. Historisch und als Stream.  Ich musss mich gerade mal wieder aus beruflichen Gründen mit der Execution im Intraday und verwandten Produkten auf der EEX auseinandersetzen. Und da der Kunde (Start-Up) noch keine Daten hatte, hab ich welche vorgeschossen und Order Book Daten bei der EEX gekauft. Nicht biliig.

Die Software ist für frei weil selbst geschrieben. Damals im Job war es viel C#/F# und R. Später und auch Privat seit geraumer Zeit viel Python und Scala.


Was halt absolut überhaupt nicht für Umsonst ist, sind die Daten. Historisch und als Stream.  Ich musss mich gerade mal wieder aus beruflichen Gründen mit der Execution im Intraday und verwandten Produkten auf der EEX auseinandersetzen. Und da der Kunde (Start-Up) noch keine Daten hatte, hab ich welche vorgeschossen und Order Book Daten bei der EEX gekauft. Nicht biliig.

sehr interessant … aber lancelot siehst du dich als "Trader" oder Programmierer..


Ich hätte voll den Willen das zu erlernen … aber dafür bin ich echt nicht schlau genug … ich erarbeite mir das Schritt für Schritt

eigentlich alles bei mir ist Try and Error 

aber was ich sagen muss ist, es lohnt sich etwas programmieren zu lernen … seit dem mach ich wirklich riesen Schritte

Keine Ahnung ob das weiter hilft: https://www.dukascopy.com/swiss/deutsch/...istorical/

Wo ich herkomme gab es da wenig Unterscheidung. Riesige ANteile des Marktes sind quasi komplett automatisiert (im Market Making, Trading und Portfolio Management)

Ich weiss zwar das es manuelle Trader gibt (auch bei hoch automatiserten prop shops wie Optiver. Oder auch Hedge Funds wie DE Shaw, die sogar ein riesigen Anteil manuell zu traden lassen), die noch mit Maus und Telefon arbeiten. Aber da wo ich herkomme, war die Unterscheidung, daß jmd halt ein Buch hatte, der wann dann trader. Wenn du kein Buch hattest, warst du es halt dem Titel nach nicht. Strategien oder gar einzelnde Trades wurden aber eher im Team besprochen und auch von Nicht-Tradern

Man muss halt irgendwie mit Daten arbeiten. Viele Trader im Energie-Handel, die ich eher in der Rolle als Quant/Quantative Developer unterstützt hatte, waren sehr jlink mit xls und SQL. Die konnten dir doch schnell als Prototyp hinstellen, was sie wollten. Viele von denen konnten auch so gut programmieren wie ich (oder besser).

Fazit: du brauchst IMO entweder Leute die das für dich machen, oder brauchst selber Werkzeuge. Ich denke du kommst aber mit XLS und ner Datenbank sehr schnell sehr weit. Du wärst erstaunt wie viel XLS auf den Trading Floors unterwegs ist. Teiweise echt gruseliges Zeug.

Wenn du nen EUR über hast und viel mit Fundamental Daten arbeitest und ein Visueller Mensch bist, kann ich Tableau empfehlen. Eine PostGres Datenbank + XLS + Tableau (auch nur wegen der schicken Optik), bringt dich schon recht weit.

Keine Ahnung ob das weiter hilft: https://www.dukascopy.com/swiss/deutsch/...istorical/

Stimmt die hatte ich vergessen. DUkascopy ist ein ECN das seine Bid Ask spreads für CFDs offen legt.

Und für FX gibts auch hier order book data. Einer der größeren ECNs
https://fx.cboe.com/products/hotspot_ord...erview.jsp