Hedge-Fonds

Prima, auch die Zuschriften sind lesenswert.

Ich fahre seit November einen eigenen Hedge-Fund Ansatz. Ebenfalls als Beimischung.
Konnte den Backtest aber erst ab Mitte 2008 machen.

Wo kommt der eigene Ansatz her?

Hat sich halt über Jahre nach und nach ergeben.
RiskOn/RiskOff ist an Gary Antonacci angelehnt. Gewichtete Short-Allokation wird über die Terminstrukturkurve der VIX-Futures gesteuert.

Gary Antonacci, das ist der mit dem multi asset Ansatz, hatte mal was gelesen, ja.

So das vix zu nutzen, ist raffiniert.


Ich finde das richtig gut, wenn, wie du schreibst, die Dinge sich entwickelt haben und gewachsen sind. Dann bist du da sattelfest drin?

Hat sich halt über Jahre nach und nach ergeben.
RiskOn/RiskOff ist an Gary Antonacci angelehnt. Gewichtete Short-Allokation wird über die Terminstrukturkurve der VIX-Futures gesteuert.

I like that. 

Was ich an dem Report nicht verstehe: wieso ist das beta gleich der US Market correlation. Das krieg ich nur hin, wenn entweder
- die std vom Marktportfolio = std vom bewerteten Portfolio/Strategie.
- oder corr(Marktportfolio, betrachtetes Portfolio) = std(Marktportfolio)

Das ist doch schräg?

"Std" ist hier die "annualized Volatility" und die beiden (für Portfolio und Marktportfolio) sind ja beinahe identisch (15,47% vs. 15,85%),
Also trifft es zu: die std vom Marktportfolio = std vom bewerteten Portfolio/Strategie.

"Std" ist hier die "annualized Volatility" und die beiden (für Portfolio und Marktportfolio) sind ja beinahe identisch (15,47% vs. 15,85%),
Also trifft es zu: die std vom Marktportfolio = std vom bewerteten Portfolio/Strategie.

Ok. Dann machts ja Sinn. 
Viel Erfolg.

Quant-Hedgefonds Renaissance hat im Januar Berichten zufolge einen Verlust von 9,5 Prozent eingefahren / Quelle: Guidants News https://news.guidants.com

Aus gegebenen Anlaß, was hat Melvin Capital eigentlich für ne Website?
https://melvincapital.com/
Hätte da jetzt etwas mehr erwartet...