Jesus.
Ihr seit da auch irgendwie störrisch. "Is ja covered, kann nix passieren" ist nen Haufen Bullenscheisse.
CubanP (klingt wie ein Rapper wenn man es so schreibt :)) hat schon alles gesagt: das ist keine "konstante Rendite"...das ist "picking up pennies in front of a steam roller".
Das ist identisch zu einer short put Position. Puts shorten klingt dann schon nicht mehr so toll?
Payoff: Prämie - max(K-S,0)
Greeks:
Delta: delta aktie - delta long call => 1 - delta long call
Gamma: gamma aktie - gamma long call = 0 - gamma long call = - gamma call = - gamma put
Wer jetzt denkt das short puts Schreiben ne solide Strategie ist, sollte da echt nochmal drüber nachdenken. Und wer denkt selbst wenn es das wäre, das jemand euch den Gefallen tut daraus nen ETF zu schnüren sollte zweimal nachdenken.
Ihr seit da auch irgendwie störrisch. "Is ja covered, kann nix passieren" ist nen Haufen Bullenscheisse.
CubanP (klingt wie ein Rapper wenn man es so schreibt :)) hat schon alles gesagt: das ist keine "konstante Rendite"...das ist "picking up pennies in front of a steam roller".
Das ist identisch zu einer short put Position. Puts shorten klingt dann schon nicht mehr so toll?
Payoff: Prämie - max(K-S,0)
Greeks:
Delta: delta aktie - delta long call => 1 - delta long call
Gamma: gamma aktie - gamma long call = 0 - gamma long call = - gamma call = - gamma put
Wer jetzt denkt das short puts Schreiben ne solide Strategie ist, sollte da echt nochmal drüber nachdenken. Und wer denkt selbst wenn es das wäre, das jemand euch den Gefallen tut daraus nen ETF zu schnüren sollte zweimal nachdenken.
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Forum-Besserwisser und Wissenschafts-Faschist
