Diversifizidimgsbumsen

Bei Trainset = Testset  sind Portfolios mit  sharpes 3 > x > 1 vollkommen ok und zu erwarten.

ok, zwei Jahre später eine kurze Bestandsaufnahme: Depot wurde um die Luschen bereinigt, die zwar eine hohe Dividendenrendite bringen aber dafür im Kurs abstinken. Dafür wurde sukzessive ein breit diversifiziertes Depot aufgebaut, verteilt über alle 11 Anlageklassen, zu Ehren von User Sterling habe ich es Sterling-Depot genannt. Das Depot ist noch nicht perfekt, aber es enthält momentan 64 Werte zu gleich grossen Beträgen.
Das Programm Portfolio Performance macht seinen Namen alle Ehre und gibt mir die historische Performance und Volatilität für verschiedene Zeiträume an. Theoretisch könnte man aus diesen Zahlen die Sharpe Ratio errechnen, aber ich traue den Zahlen nicht so recht (Garbage in/Garbage out).
Auf ein Jahr ergäbe sich eine Sharpe Ratio für das Gesamtdepot von 2,54 für die Sterlings alleine 2,90. Auf zwei Jahre gesehen sind die Zahlen nicht mehr ganz so doll (Gesamt 0,34 Sterling 1,11). Noch längere Zeiträume bestätigen meine Einschätzung: in allen Bereichen liegt die Sharpe Ratio unter 1, die Idee mit den High Yields war also keine lohnenswerte Anlage. Wenigstens habe ich keine negativen Werte, denn das hätte bedeutet, ich hätte weniger Ertrag gehabt als mit einer risikolosen Anlage (Annahme 0,5%).