Mathematik

And now for something real, wird immer wieder gefragt und selten begriffen.

Margin calculation für Stress Toleranz.

Angenommen ich will eine maximale margin von M erlauben. Ist M zum Beispiel auf 300% so kann ich drei Mal mehr Aktien kaufen/halten als mein Konto netto wert ist. Ich kenne den Gesamtwert der Aktien, also Eigenkapital plus Schulden. Ich möchte nun herausfinden wie tief das Gesamtkapital werden darf um die margin Anforderung nicht zu verletzen. Daraus kann man dann die Stress Toleranz ableiten.

M=margin (bekannt)
S=Schulden (bekannt)
G=Gesamtkapital (bekannt)
E=Eigenkapital (G-S)
Voraussetzung für min G: E*M=G aber E=G-S

Gesuchter Wert min G, also der minimale Wert des Gesamtkapitals bei dem die Voraussetzung E*M>=G
noch stimmt. Wie lautet die Formel um von den bekannten Variablen auf min G zu kommen?

Mal sehen ob das jemand trotz Kater lösen kann heute...

bin zu blöde das zu berechnen, kann nur eine Zahl von Captrader nennen
wenn überschüssige Liquidität nur noch 5% vom NLV (hier G) beträgt oder darunter fällt dann kommt der Margin Call.

unter den gegebenen Umständen bleibt das System stabil
M = 3x   3x    3x     3x    ...    
S =  100 200  400  800 
G =  150 300  600  1.200
E =  50   100  200 400

Wie war noch mal die Frage?  

Kaffee ...