suche Future auf S&P 500 oder Dow Jones Performance Index; nicht Preisindex

Hört sich für mich nach reinem Glücksspiel an. Entweder es klappt vielleicht irgendwie oder der Margin Call kommt und ich verliere alles.
Die Volatilität lag beim normalen S&P500 in den letzten 3 Monaten bei fast 13% bei -2% Rendite... Nicht gerade der bringer momentan.
Aber ich wünsche auf jeden Fall viel Glück!

Alles kannst Du ja nicht verlieren - Du musst min. 10.000 Dollar auf dem Konto haben (Margin) -
ein Tick drunter (0,25 Punkte - 12,50) und Du hast den Margin Call - schiesst Du nicht nach
wird die Position liquidiert -> geschlossen.

Im Grunde sind wir direkt im Thema RM/MM. Sagen wir es sind 15.000 Dollar. Margin-Call bei 10.000 Dollar.
Dann hast Du 5000 Dollar "Luft" bis zum Margin-Call. Aktuell wäre mir das zu eng. Das sind gerade mal
2,xx % beim ES (100 Punkte).  Würde ich aktuell keinesfalls ausschliesen. Dann musst Du nachschiessen
oder die Position wird liquidiert. Dann kannst auch keine weitere Overnight-Position mehr eröffnen.

Wie sieht das beim Micro aus - pro Punkt 5 Dollar. Margin 1000 Dollar
(https://www.cmegroup.com/markets/equitie...rgins.html)

Mit 15.000 Dollar auf dem Konto hast Du 14.000 Dollar Luft - beim MES sind das 2800 Punkte - dann
wäre der ES bei einem Punktestand von 1100. Das wäre hart - halte ich für sehr unwahrscheinlich.
Mit was rechnest Du? Das der ES in 10 Jahren wo steht? Langfristig? Wie lange? 10 Jahre? 20 Jahre?
Sagen wir in 10 Jahren ca. 6% pro Jahr - wären wir bei um die 7000 Punkte - also ca. 3000 Punkte
Gewinn - wären 15.000 Dollar. Sagen wir er geht doch noch auf 3000 Punkte - 1000 Punkte Buchverlust.
wären 5000 Dollar - immer noch 9000 Dollar Luft.

Handelst Du 2 MES-Kontrakte hast Du nur 1400 Punkte Luft - wäre aktuell ein ES-Kurs von ca. 2600 -
auch sehr unwahrscheinlich. Bei 3 Kontrakten sind es ca. 930 Punkte Luft - wäre ein ES-Kurs von
knapp um 3000. Wäre ich langfristig unterwegs wäre das für mich das Maximum. Kommt es soweit
wäre der realisierte Verlust bei einem 15.000 Dollar-Konto bei ca. 12.000 Dollar.

Ist der ES in 10 Jahren auf 7000 sind das bei 2 MES-Kontrakten 30.000 Dollar Gewinn und bei
3 Kontrakten 45.000 Dollar Gewinn.

Roll-Over-Gebühren? Slippage?
Sicher auch einen Blick wert. Vorteil liegt da wohl eher bei einem endlos laufenden ETF.

Beim ETF muss man das genauso mal durchrechnen was mit welchem Geld möglich ist.

Bei Aktien könnte man es durchrechnen - aber wer kauft schon alle S&P-500 Aktien entsprechend
der Index-Gewichtung? Um die genau abzubilden müsstest Du auch immer wieder entsprechend
dem was im Index passiert handeln. Gibt ja auch welche die rausfliegen oder neu - manche auch
wieder reinkommen. Übernahmen, Konkurse, Delistings,....

Bei einem ES-Emini-Kontrakt und 15.000 Dollar-Margin-Konto hast Du Pi mal Daumen 185.000 Dollar
Kredit

Bei einem Micro-ES sind das nur 5.000 Dollar Kredit. Mit 2 MES sind es 25.000 Dollar und mit 3 MES
sind es 45.000 Dollar Kredit.

RM/MM - was ist sinnvoll, was ist möglich, welche Erwartungen habe ich an die zukünftge Kursentwicklung,
welches Risiko will ich eingehen (max. Stop-Loss) oder will ich es wirklich mit vollem Risiko (bis zur
Liquidierungsgrenze) durchziehen?

Wie sieht es aus wenn es die nächsten 10 Jahre seitwärts oder nicht weit rauf geht? Ist das (un)wahrscheinlich?
Weniger als 6% pro Jahr im Durschnitt? Gab es auch schon.... Dann würden Kosten (Roll-Over-Gebühren)
eine grössere Rolle spielen.

Gibt ein paar Punkte über die man nachdenken sollte. Denke mit wenig auf dem Konto wäre man mit
einem ES-Emini überhebelt unterwegs. Micro-ES wäre die bessere Wahl. Aber unterm Strich sind ETFs
da vielleicht noch besser - alleine wegen den Gebühren über die "Laufzeit".

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https://www.cmegroup.com/de/education/le...tures.html