offline
LOL..
du kannst natürlich den gleichen Basket an Optionen kaufen und den VIX von Hand replizieren. Also zumindest theoretisch.
Ich hatte den VIX mal im Portfolio (erst über einen Hand-Shake Deal mit einem US Kollegen) und dann über den IB CFD. Und ich hab da richtig gutes Geld im Corona Crash damit verdient.
Und dann ist mir aufgefallen das es ein Bug in meinem Back Test war. Nach dem ich das gefixed habe, wird das immer mit 0 gewichtet.
Meinen Berechnungen nach ist der VIX auch kein besserer Prediktor für die realized Vol des SP500 als ein gleitender Durchschnitt über die vergangene Vola des SP500.
Vola Trading habe ich immer mit Optionen selbst gemacht. Das ist immer noch das beste. Damit wollte ich auch mal wieder anfangen, jetzt wo es wieder Unterschiede zwischen implied und realized vol gibt. :)
du kannst natürlich den gleichen Basket an Optionen kaufen und den VIX von Hand replizieren. Also zumindest theoretisch.
Ich hatte den VIX mal im Portfolio (erst über einen Hand-Shake Deal mit einem US Kollegen) und dann über den IB CFD. Und ich hab da richtig gutes Geld im Corona Crash damit verdient.
Und dann ist mir aufgefallen das es ein Bug in meinem Back Test war. Nach dem ich das gefixed habe, wird das immer mit 0 gewichtet.
Meinen Berechnungen nach ist der VIX auch kein besserer Prediktor für die realized Vol des SP500 als ein gleitender Durchschnitt über die vergangene Vola des SP500.
Vola Trading habe ich immer mit Optionen selbst gemacht. Das ist immer noch das beste. Damit wollte ich auch mal wieder anfangen, jetzt wo es wieder Unterschiede zwischen implied und realized vol gibt. :)
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Forum-Besserwisser und Wissenschafts-Faschist
