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RE: Eure Black Swan Erlebnisse
| 27.10.2024, 01:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.10.2024, 01:26 von Lancelot.)
Erste Regel ist: Totalverlust einer einzigen Position darf dich nie ruinieren.
Auch die Summe deiner Positionen zu einem Zeitpunkt nicht. Das ist "Long only" und ohne Hebel trivial umzusetzten. Mir ist es schleierhaft wie man als Privatanleger traumatische black swans erleben kann. Das ist doch alles eher Kategorie "sehr ärgerlich". Oder man macht was falsch. Wenn man das eingesetzte Geld einer einzelnen Position nicht komplett verlieren kann, ist sie zu groß.
Meine traumatische Erfahrungen sind eher im institutionellen Umfeld gewesen und hatten eher mit hohem Hebel oder Nicht-Markt Risiken zu tun. Operative Risiken, Counterparty Risk(einer von 3 verwendeten Brokern ist pleite gegangen, NF Global). Im Stromhandel hat die Bundesnetzagentur auch mal Kahlschlag veranstaltet. Das waren Sachen bei denen man erstmal nachdenkt ob man nicht doch persönlich wegen Fehlern haftbar gemacht werden kann.
Zur Robustheit von Algos und Backtests helfen nur resampling/Bootstrapping/Jacknife++/Monte Carlo Ansätze. Das alles erzeugt Kursverläufe, die man nie gesehen hat.
Auch die Summe deiner Positionen zu einem Zeitpunkt nicht. Das ist "Long only" und ohne Hebel trivial umzusetzten. Mir ist es schleierhaft wie man als Privatanleger traumatische black swans erleben kann. Das ist doch alles eher Kategorie "sehr ärgerlich". Oder man macht was falsch. Wenn man das eingesetzte Geld einer einzelnen Position nicht komplett verlieren kann, ist sie zu groß.
Meine traumatische Erfahrungen sind eher im institutionellen Umfeld gewesen und hatten eher mit hohem Hebel oder Nicht-Markt Risiken zu tun. Operative Risiken, Counterparty Risk(einer von 3 verwendeten Brokern ist pleite gegangen, NF Global). Im Stromhandel hat die Bundesnetzagentur auch mal Kahlschlag veranstaltet. Das waren Sachen bei denen man erstmal nachdenkt ob man nicht doch persönlich wegen Fehlern haftbar gemacht werden kann.
Zur Robustheit von Algos und Backtests helfen nur resampling/Bootstrapping/Jacknife++/Monte Carlo Ansätze. Das alles erzeugt Kursverläufe, die man nie gesehen hat.
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Forum-Besserwisser und Wissenschafts-Faschist
