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EXIT durch Stopp ? durch Ziel ? durch Teilausstieg ?
#14
Notiz 

RE: EXIT durch Stopp ? durch Ziel ? durch Teilausstieg ?

Ich nutze keinen "normalen" Stopp!
Gründe:
1. Ich handle nach festen Regeln automatisch und validiere diese immer gegen einen Backtest. In einem Backtest kann ich aber den Stopp nicht nachbilden! Dafür bräuchte ich Tick-Daten! Warum? SL bei 80,54$, dann wird Market verkauft, was ist dann der nächste Preis? Es kann 80,54$ sein, es kann auch 50$ sein, wenn es eine Handelsunterbrechung gab.
2. Selbst wenn ich in meinem Backtest immer den SL als Ausstieg nehme, ist mein Ergebnis schlechter als meine Stopp-Strategie.

Wie ist meine Stopp-Strategie?
Jeder Trade hat einen Stopp, dieser Stopp kann sich im laufe seines Lebens auch ändern. Wenn dieser Stopp erreicht wird, steigt mein System erst am nächsten(!) Handelstag aus. Zuerst versuche ich am Tag per Limit Order raus zu kommen, um ggf. eine Gegenbewegung mit zu nehmen, sollte diese Bewegung zu klein sein oder gar nicht statt finden, gehe ich Market zum Handelsschluss raus. Beim Handelsschluss gibt es in der Regel das höchste Volumen.
Klar habe ich Trades, die am folge Tag noch weiter runter gehen und ich mit einem richtigen Stopp, selbst wenn dieser ein paar Cent schlechter ausgeführt worden wären, besser gefahren wäre. Dagegen habe ich aber auch Trades, die sich dann wirklich erholen und ich 3-4% besser rauskomme als mit Stopp. Unterm Strich hole ich damit mehr Rendite raus!

Anmerkungen: Ich handle nur liquide Werte aus den USA (S&P 500) und pro Trade eben auch nur einen Bruchteil des Kapitals. Bedeutet ein komplett Verlust ist äußert unwahrscheinlich und selbst wenn er eintritt sind es eben nur ein paar Prozent vom gesamten Kapital.


Nachrichten in diesem Thema
RE: EXIT durch Stopp ? durch Ziel ? durch Teilausstieg ? - von QuattroTrader - Gestern, 13:12

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