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(29.10.2024, 15:35)actiontrader schrieb: Quattro Trader danke Dir für Deinen Beitrag.
Das ist natürlich was die Fristigkeit betrifft das andere Ende von kurzfristigem Trading.
Sowas ist natürlich nur bei wenig Einsatz pro Position möglich !
Darf ich fragen, was mit so einer Vorgehensweise für Renditen möglich sind ?
Geht das wesentlich über den langjährigen mittleren Anstieg an den US Börsen von ca. 6-8% p.a. hinaus ?
Sicherlich sind aber die Drawdowns niedriger als mit buy and hold ?
Korrekt, für ein Daytrading System funktioniert das natürlich nicht.
Gerade das Problem zu welchem Kurs der Stopp ausgeführt wird, könnte man aber auch intraday mit Hilfe von einer Limit Order lösen.
Beispiel: Trading System auf 5min Candle Stick Basis:
Der Kurs durchbricht den Stopp, dann wird versucht in den nächsten 5min per Limit raus zu kommen, wenn das nicht geht, dann Market Order passend einstellen zum Wechsel auf die nächste Kerze.
Ich handle das System erst seit gut 2 Jahren und habe immer noch Anpassungen und Fehler...
Bis jetzt gibt es von der Rendite keinen Unterschied zum S&P 500, das wäre vermutlich auf das gleiche hinauskommen, wenn ich einen ETF vor 2 Jahren gekauft hätte. Der Drawdown war bis jetzt allerdings nur bei 7-8%, der S&P 500 hatte im gleichen Zeitraum schon einen Bärenmarkt.
Ein Fazit würde ich hier erst nach 3-4 Jahren ziehen wenn das System reibungslos läuft und der Markt auch unterschiedliche Phasen durch gemacht hat. Sollte es die nächsten 4 Jahre nur weiter hoch gehen, hat das noch keine Aussagekraft...ein System zu bauen welches bei nur steigenden Kursen mehr als der Markt macht, ist einfach.
Spannend wird es, wenn es in die andere Richtung geht.
