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RE: Toppis Trendfolgesystem reloaded
| 10.02.2025, 12:24 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.02.2025, 12:37 von lomo.)(10.02.2025, 11:59)actiontrader schrieb: Ich lasse mich aber gerne eines Besseren belehren. Wer hat (kennt) ein derartiges System ? Wie sind die Kennzahlen ?
Ich habe ein mechanisches System (nicht automatisches), dass in Übereinstimmung zwischen Backtest und "Out of Sample"-Realität seit Q4 2019 läuft. 25 Jahre Backtest haben ca. 27% max. Drawdown angezeigt (inkl. Neumarkt/GFC/Corona). Dann bin ich in 2022 in dem letzten Bärenmarkt doch noch bei ca. -35% max. Drawdown gelandet. Das hat der Backtest zum Glück im Nachgang auch angezeigt und somit mein Vertrauen in die Daten aus der Vergangenheit bestärkt. Also muss ich wohl ca. alle 30 Jahre mit -35% rechnen. Dem steht aktuell nach Kosten +16% annualisierte Rendite in dem 6,5 Jahre Zeitraum gegenüber (also zu erwartende Verdoppelung alle 4,5 Jahre).
Also:
max. Drawdown: -35%
Rendite nach Kosten: +16% p.a.
Sharpe Ratio: 1,0
Sortino Ratio: 1,2
Korrelation zum SPY: 0.72
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J. Paul Getty
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