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RE: VIX - Volatilitätsindex
| 09.03.2025, 20:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.03.2025, 20:46 von J R.)
in der Schwab-Sendung "Gamma on" wird über die 0DTEs gesprochen. Boersenkater hat die Studie der BIS vom letzten Jahr genannt, wonach diese ODTEs keinen Einfluss auf den Vix haben. Bin da eher auf der Seite von epcopal2, denn das Handelsvolumen nimmt beständig zu. Originaldaten von CBOE
der klassische Vix geht runter bis Haltedauer 1 Monat, die 0DTE Options sind ausgeschlossen, auch der Vix9D beinhaltet keine 0DTE Options. In der letzten Woche habe ich neben dem klassischen Vix auch den Vix1D laufen lassen. Der gibt die 0DTE Options auf den SPX weekly wieder und war für mich in der turbulenten Zeit hilfreich um die Intraday-Bewegungen besser zu erfassen
zur Ergänzung: ein Vix von 32 oder einer von 26 waren die Unterschiede in den Messwerten diese Woche bei Vix und Vix1D. Das ist der Unterschied zwischen moderate und hohe Unsicherheit. Und wenn man das auf die tägliche Volatität runterrechnet dann sind das 2% tägliche Schwankung oder 1,6%.
der klassische Vix geht runter bis Haltedauer 1 Monat, die 0DTE Options sind ausgeschlossen, auch der Vix9D beinhaltet keine 0DTE Options. In der letzten Woche habe ich neben dem klassischen Vix auch den Vix1D laufen lassen. Der gibt die 0DTE Options auf den SPX weekly wieder und war für mich in der turbulenten Zeit hilfreich um die Intraday-Bewegungen besser zu erfassen
zur Ergänzung: ein Vix von 32 oder einer von 26 waren die Unterschiede in den Messwerten diese Woche bei Vix und Vix1D. Das ist der Unterschied zwischen moderate und hohe Unsicherheit. Und wenn man das auf die tägliche Volatität runterrechnet dann sind das 2% tägliche Schwankung oder 1,6%.
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