Speculatius sein Daytrading-Projekt

Und nun mal Butter bei die Fische!
Heute habe ich ausgerechnet, ob sich denn meine beiden oben beschriebenen Regeln positiv auf mein Handelsergebnis in diesem Jahr ausgewirkt hätten.
Um die Anwort vorwegzunehmen: sie hätten sich ausgewirkt, aber so was von!

In folgenden Zeiträumen hätte ich Tradingpause machen müssen:
17.01. bis 19.02.25 (wegen RSI zu hoch)
04.04. bis 24.04.25 (wegen VDAX zu hoch)
16.05. bis 22.05.25 (wegen RSI)
19.06. bis 20.06.25 (wegen VDAX)

Man sieht also, daß teilweise recht lange Zeiträume von drei bis vier Wochen am Stück zusammenkommen können, in denen nicht gehandelt werden darf.

Aber nun zu den Ergebnissen:
17.01. bis 19.02.25 - 21.994 EUR Tradingverlust
04.04. bis 24.04.25 - 16.784 EUR Tradingverlust
16.05. bis 22.05.25 -   1.358 EUR Tradingverlust
19.06. bis 20.06.25 -       67 EUR Tradinggewinn

Macht summa summarum einen Verlust von sage und schreibe rund 40.000 EUR.
Anders formuliert: hätte ich diese Regeln schon Anfang Januar gehabt und umgesetzt, wären die Tradingkonten heute zusammen nicht bei 25k, sondern 65k!   
Mein lieber Scholli!   
Mit einer so großen Differenz hätte ich bei weitem nicht gerechnet.
Dann ist also klar, was ab sofort zu tun ist.

Sorry, das kann stimmen, muss aber nicht. Du brauchst auch out-of-sample Daten.

Hast Du schon mal was von google flu trends, der google Grippe, gehört? Nein, die meisten haben davon nicht gehört. Google hatte mal eine Zeit lang geglaubt sie könnten die Grippe schneller und zuverlässiger voraussagen als alle Statistiken der Aerzte. Sie haben dafür einfach aus den paar hundert Millionen Suchbegriffe der Vergangenheit diejenigen herausgesucht die am meisten in Gebieten mit grossen Grippewellen vorkamen.

Das Projekt wurde nach 7 Jahren eingestampft weil es einfach nicht funktionierte. Es gibt zu viele Zusammenhänge die was anderes bedeuten können, erklärbar oder nicht. Zum Beispiel kommt die Grippe eher im Winter vor und im Winter sucht man halt nach bestimmten Begriffen.

Wenn sogar so kluge Leute wie die Statistiker bei google einsehen dass es nicht ohne out-of-sample Daten geht solltest Du vielleicht das selbe tun. Ich brauchte fast 10 Jahre out-of-sample Daten um auf meine mechanische momentum Strategie zu kommen. Musste X mal von vorne anfangen.

Und denk dran, Du machst Tests nur um eine These zu verwerfen. Je mehr desto besser, je mehr Du verwerfen kannst desto mehr Geld sparst Du wenn Du es merkst bevor Du echtes Geld da rein wirfst.

Das Beispiel kommt übrigens aus dem Buch The data detective.