Guten Morgen !
Mir ist das Thema "out of sample" durchaus bekannt.
Aber hier kommt das m.E. nicht zur Anwendung.
Der Trader (der erfahrene Profi Speculatius) handelt ausschliesslich diskretionär und macht beständig Gewinn ausser in bestimmtem Marktphasen, die entweder durch erratische Nachrichten (insb. Trump) oder hohe Vola geprägt sind.
Es ist irgendwo logisch, dass in diesen Phasen seine diskretionäre Systematik eben nicht funktioniert.
Man könnte sagen, dass in diesen Phasen seine Ergebnisse zufallsbedingt sind, während sie das in Normalphasen nicht sind !
Das sagt dann insofern nicht, dass er in solchen Ausnahmephasen nicht auch einen hohen Gewinn erzielen könnte (eben Zufall).
In den normalen Phasen, die ja zeitlich überwiegen, macht er dagegen regelmässig Gewinn.
Insofern ist es logisch die Ausnahmephasen weg zu lassen um die Zacken in der Performancekurve zu glätten !
Weiterhin Viel Erfolg Speculatius !
Mir ist das Thema "out of sample" durchaus bekannt.
Aber hier kommt das m.E. nicht zur Anwendung.
Der Trader (der erfahrene Profi Speculatius) handelt ausschliesslich diskretionär und macht beständig Gewinn ausser in bestimmtem Marktphasen, die entweder durch erratische Nachrichten (insb. Trump) oder hohe Vola geprägt sind.
Es ist irgendwo logisch, dass in diesen Phasen seine diskretionäre Systematik eben nicht funktioniert.
Man könnte sagen, dass in diesen Phasen seine Ergebnisse zufallsbedingt sind, während sie das in Normalphasen nicht sind !
Das sagt dann insofern nicht, dass er in solchen Ausnahmephasen nicht auch einen hohen Gewinn erzielen könnte (eben Zufall).
In den normalen Phasen, die ja zeitlich überwiegen, macht er dagegen regelmässig Gewinn.
Insofern ist es logisch die Ausnahmephasen weg zu lassen um die Zacken in der Performancekurve zu glätten !
Weiterhin Viel Erfolg Speculatius !
