Speculatius sein Daytrading-Projekt

Guten Morgen !

Mir ist das Thema "out of sample" durchaus bekannt.

Aber hier kommt das m.E. nicht zur Anwendung.
Der Trader (der erfahrene Profi Speculatius) handelt ausschliesslich diskretionär und macht beständig Gewinn ausser in bestimmtem Marktphasen, die entweder durch erratische Nachrichten (insb. Trump) oder hohe Vola geprägt sind.
Es ist irgendwo logisch, dass in diesen Phasen seine diskretionäre Systematik eben nicht funktioniert.

Man könnte sagen, dass in diesen Phasen seine Ergebnisse zufallsbedingt sind, während sie das in Normalphasen nicht sind !
Das sagt dann insofern nicht, dass er in solchen Ausnahmephasen nicht auch einen hohen Gewinn erzielen könnte (eben Zufall).
In den normalen Phasen, die ja zeitlich überwiegen, macht er dagegen regelmässig Gewinn.

Insofern ist es logisch die Ausnahmephasen weg zu lassen um die Zacken in der Performancekurve zu glätten !

Weiterhin Viel Erfolg Speculatius !

Mein Problem liegt nicht daran. Es liegt daran dass es in meinen Augen zu wenig Belege dafür gibt dass diese Ausnahmephasen korrekt identifiziert werden können. Also ob die Kette Ursache-Wirkung zweifelsfrei belegt werden kann (OK, das kann es nie, aber zumindest nicht ausgeschlossen werden kann) oder ob es an etwas anderem, vielleicht mehr zufälligem, liegt. Also wie beim google flu trend falsche Fährten gelegt wurden, Muster identifiziert wurden die in Wirklichkeit nur zufällig sind oder auf Grund von anderen Korrelationen entstanden sind. Diese Korrelationen können offensichtlich sein (Suchbegriffe im Winter) oder, wie es öfter vorkommt, komplett versteckt sein.

Das mit Echtgeld später herauszufinden kann sehr teuer werden.

Der kurzfristige Handel hat den Vorteil dass er relativ viel Daten produziert. Man muss also für die Verwendung der Zukunft als out-of-sample Daten nicht Jahre oder sogar Jahrzehnte warten so wie ich es musste. Allerdings ist es auch schwieriger kurzfristige Edge (oder wie in diesem Fall negative Muster) zu identifizieren.

Uebrigens: wenn das wirklich so klar wäre wie Du sagst dann müsstest Du ja nur das Gegenteil tun in diesen Phasen und würdest Dir eine goldenen Nase verdienen. Ueberlege genau ob Du Deiner Theorie so weit vertraust dass Du das tun würdest!