(02.04.2019, 10:32)StockBayer schrieb: Ja, die Putwrite-Strategie kenne ich. Zur Performance kann ich aber nix sagen, hab es selbst nicht getestet.
Die "ursprüngliche" Putwrite-Strategie glaub ich verkauft immer monatlich ATM Puts auf den SP500...
Hab mal in einem Buch (hab vergessen wie es hieß, muss daheim mal nachschauen) über eine Cash-gedeckte Shortput-Strategie auf Einzelaktien gelesen. Das war schon interessant! Da wurde quasi nur genau so viel "veroptioniert", so dass du im worst case (also bei Ausübung aller Puts) die entsprechenden Aktien auch bezahlen könntest. Dann hättest du das Depot voller Aktien und kannst dann weiter entscheiden. Dazu ist aber ein größeres Konto notwendig.
Ich nehme an, du meinst vertikale Spreads? Da hast du oft ein schlechtes Chance-Risiko-Verhältnis... meist 1:10. Denke nicht, dass man das mit Spreads profitabel handeln kann. Der Vorteil von Spreads ist halt, dass du dein MaxRisk im Vorfeld bereits kennst und auch nicht mehr verlieren kannst. Nachteil ist wie gesagt, das schlechte CRV. Bei reinen short puts könntest du das Risiko ggf. über die Positionsgröße steuern und halt nur auf Indices handeln, die sind european style und cash settled.
Es wäre aber sicherlich interessant zu sehen, wie sich so eine Strategie mit reinen Short Puts im Vergleich zu den Spreads schlägt.
Vielleicht magst du deinen Test hier mit uns teilen?
Super danke dir, also ich dachte auch daran ATM Puts auf den SP500 zu verkaufen. Und zwar wie das Original immer 30 Tage Rlz. Der Grund für Spreads ist dient nur um das Gesamt Risiko im ersten Jahr zu deckeln. Wenn es erfolgreich war könnte ich durchaus ohne Deckelung arbeiten.
