(14.04.2019, 10:11)atze2000 schrieb:(14.04.2019, 08:06)Urlauber40 schrieb: Am augenscheinlichsten ist wohl, dass Indices nicht symmetrisch verlaufen (Gewinn-/Verlustseite), Devisen allerdings schon.Wenn dies zutreffen würde das verstehe ich den mangel an laufenden Systemen in dem Bereich nicht. Meiner Persönlichen Erfahrung nach ist der FX Bereich der schwerste von allen.
Sehe ich ähnlich. FX is the most noisy.
Eigentlich auch nicht so überraschend. Es gelten natürlich die groben roundtrip-non-arbitrage "Gesetze" (einmal USD nach CHF ,CHF nach EUR und dann zurück nach USD sollte nicht mit mehr USD enden, als man begonnen hat).
Aber IMHO fehlen einige Faktoren, die in Equities oder Commodities für etwas mehr "Struktur" in der Preisbildung sorgen :
- der Großteil Liquidität wird OTC im Interbanken Markt bedient, man verliert mehr Info über die großen Schiffe. Equity hat Dark Pools, aber IMHO hat das nicht die gleiche Größenordnung
- Equity hat buy backs, die Eingriffe der Notenbanken in eine Währungen ist IMHO zurückgegangen
- Equity hat mehr Index-gebundene Derivate (ETFs etc) und Funds. Das sorgt auch für gewisse Zusammenhänge
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