offline
(17.05.2019, 11:12)Päda schrieb:(17.05.2019, 10:17)atze2000 schrieb: Einmal von Bill Benter Persönlich
https://www.gwern.net/docs/statistics/de...benter.pdf
(17.05.2019, 10:28)Lancelot schrieb: Für mich habe ich festgestellt das der Ansatz und die Denkweise in Büchern und Publikationen rund um Sportwetten und Glücksspiel deutlich näher an dem sind, was ich bei der Arbeit gemacht habe, als in einem absoluten Großteil der Trading Literatur.
Witzig. Mit Pferdewetten habe ich mich (zu unrecht?) noch nicht beschäftigt.
Interessant ist die Adaption der Faktoren auf den Aktienberreich.
In dem Artikel steht folgendes:
"Zur Jahrtausendwende konnte er die Gewinnchance anhand von über 120 Faktoren errechnen. Sein Rechenmodell veröffentlichte er 1995 in einem Paper, das lange als Bibel für sämtliche Hightech-Spieler galt."
Quelle
Hat jemand diese 120 Faktoren irgendwo (frei verfügbar) gefunden?
Auf jedenfall regt Benter zum nachdenken an, welche Faktoren man berücksichtigen könnte.
Anbei mal erste Gedanken:
Naja, ich finde, da sind schon gravierende Unterschiede und man kann so ein Modell, auch von der Struktur her, nicht übertragen.
Beim Pferderennen kannst Du genau analysieren, welchen Einfluss welcher Parameter hat. Da sind die Kausalitäten auch immanent. Z. B wird ein uralter Gaul Rennen irgendwann mal nicht mehr gewinnen, das ist der Zahn der Zeit. Ein Unternehmen, dass 100 Jahre Dividende gezahlt hat, kann aber genausogut pleite gehen. Oder eben auch nicht.
