So wie ich die Sache verstehe, ist man tendenziös long, hofft aber, dass der Markt sich innerhalb einer gewissen Range bewegt.
Ich habe einen im ES nachgebaut, nach den Regeln oben, läuft gut.
Grundsätzlich soll es besser funktionieren, wenn man das in einer Umgebung mit niedriger IV macht.
Deswegen soll der Index über einem SMA von 50 sein, das Beispiel mit dem zusätzlichen Oszillator finde ich nicht so prickelnd.
Laufzeit soll noch zwischen 60 und 85 Tagen betragen.
Bei einem Delta von - 30 werden 2 short puts (Beispiel) verkauft.
Nun nimmt man 5% (Kurs) vom Index und zieht diese Zahl vom strike beim Delta -30 ab, so kommt man auf
den unteren long put (dieser ist ziemlich weit unten?).
Hier gibt es eine Änderung beim letzten Video.
Nun addiert man das Delta vom strike des long put (unten) mit dem Delta vom short put (hier nur 1 put betrachten), dann sucht man oben einen long put in der Nähe von atm mit fast dem gleichen Delta (Resultat der vorherigen Addition).
Handling:
Ranzt der Markt unter die 2 short puts ab, wird ein neuer BWB aufgesetzt, der alte geschlossen.
Geht der Markt über den breakeven zum Verfall plus 1,01% dann wird nach oben ein neuer BWB aufgesetzt, der alte wird zugemacht.
Stop:
2,5% Gewinn
2,5% Verlust
30 DTE wird geschlossen
Das ist die Kurzversion.
Sieht im PL Diagramm erstmal nicht so sexy aus, die t0 Linie fällt leicht nach hinten ab, ungefähr mit dem strike beim Delta - 30.
Schaut man sich das mit einer Laufzeit von 2 Wochen an, greift das Theta und der Kurs kann sich in einer recht breiten Spanne bewegen.
Das wird mit jeder Woche, die verstreicht interessanter.
Was mir (noch) nicht einleuchtet;
"Geht der Markt über den breakeven zum Verfall plus 1,01% dann wird nach oben ein neuer BWB aufgesetzt, der alte wird zugemacht."
Scheint mir etwas eng zu sein?
Ich habe einige Tests gemacht.
Mit der 5% Regel landet man oft bei einem Delta von -10. Geht man geringfügig runter, kann man den BWB mit einem credit aufmachen.
Dann sollte es nach oben kein Risiko geben?
Nach TastyTrade ist das "der income trade"! Soll alles andere schlagen was risk / reward betrifft.
Ich habe einen im ES nachgebaut, nach den Regeln oben, läuft gut.
Grundsätzlich soll es besser funktionieren, wenn man das in einer Umgebung mit niedriger IV macht.
Deswegen soll der Index über einem SMA von 50 sein, das Beispiel mit dem zusätzlichen Oszillator finde ich nicht so prickelnd.
Laufzeit soll noch zwischen 60 und 85 Tagen betragen.
Bei einem Delta von - 30 werden 2 short puts (Beispiel) verkauft.
Nun nimmt man 5% (Kurs) vom Index und zieht diese Zahl vom strike beim Delta -30 ab, so kommt man auf
den unteren long put (dieser ist ziemlich weit unten?).
Hier gibt es eine Änderung beim letzten Video.
Nun addiert man das Delta vom strike des long put (unten) mit dem Delta vom short put (hier nur 1 put betrachten), dann sucht man oben einen long put in der Nähe von atm mit fast dem gleichen Delta (Resultat der vorherigen Addition).
Handling:
Ranzt der Markt unter die 2 short puts ab, wird ein neuer BWB aufgesetzt, der alte geschlossen.
Geht der Markt über den breakeven zum Verfall plus 1,01% dann wird nach oben ein neuer BWB aufgesetzt, der alte wird zugemacht.
Stop:
2,5% Gewinn
2,5% Verlust
30 DTE wird geschlossen
Das ist die Kurzversion.
Sieht im PL Diagramm erstmal nicht so sexy aus, die t0 Linie fällt leicht nach hinten ab, ungefähr mit dem strike beim Delta - 30.
Schaut man sich das mit einer Laufzeit von 2 Wochen an, greift das Theta und der Kurs kann sich in einer recht breiten Spanne bewegen.
Das wird mit jeder Woche, die verstreicht interessanter.
Was mir (noch) nicht einleuchtet;
"Geht der Markt über den breakeven zum Verfall plus 1,01% dann wird nach oben ein neuer BWB aufgesetzt, der alte wird zugemacht."
Scheint mir etwas eng zu sein?
Ich habe einige Tests gemacht.
Mit der 5% Regel landet man oft bei einem Delta von -10. Geht man geringfügig runter, kann man den BWB mit einem credit aufmachen.
Dann sollte es nach oben kein Risiko geben?
Nach TastyTrade ist das "der income trade"! Soll alles andere schlagen was risk / reward betrifft.
