Ich habe eine Frage und weiß nicht, ob ich einen Thread eröffnen soll?!

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In einem effizienten Markt kann die mean-reverse Theorie nicht funktionieren da der aktuelle Preis ja immer korrekt ist.

Dazu hab ich auch mal wieder nach gedacht. Es geht um den wahren Wert. Hier die Darstellung von Fahrzeugpositionsmessdaten:

wie zu sehen ist die Bewegung in diesem Fall linear, was an der Börse ja bekannter maßen nicht der Fall ist. Aber dort kann man tatsächlich davon aus gehen, dass der Wert nach einer Bewegung in eine Richtung wieder zurückkommt.

Ich denke aber die Börse ist nicht effizient in sofern, dass bestimmte Informationen oft falsch vom Markt bewertet werden und nach einer Weile eine Korrektur vorgenommen wird. Das Problem bei Mean-Reversion danach wäre also, dass auch die wahre Bewegungsrichtung des Marktwertes nicht linear ist, auch wenn der Markt sich zwischen drin auch irrt was man theoretisch ausnutzen könnte. Dies ist auch der Grund warum alle auch noch so ausgebufften Mittelwertsberechnungen nicht besser sind als der doofe simple Durchschnitt. Eher noch ist die Durchschnittliche Schwankung von Dauer.