(06.07.2019, 05:31)Thomas_B schrieb: Schön wieder von Dir zu hören, Lenzelott, ich hatte Deine Beiträge im alten Board immer gerne gelesen.
Aber das behauptet der Autor doch so gar nicht, auf p.29 sind das immerhin noch 8,4% (equally weighted) Differenz, mit einem
E/P high & B/P (low||2) short
gegen
E/P high & B/P high long
portfolio wäre das gar nicht so übel, zumal der Effekt bei midcaps stärker ist als bei smallcaps (p.28 rechts).
Einfach genau lesen, was ich oben alles untersucht habe.
Die Findings des Papers kann ich nicht bestätigen.
