(06.08.2019, 21:49)bimbes schrieb: ....in etwa das Ergebnis, welches im Web auch angeführt wird - gegen NT; seine Aussage stammt wohl aus 2010
Dank Euch erstmal für die Antworten.
Denke "kurzfristig" ist relativ? Ich habe mir einige Charts angeschaut, da gab es innerhalb von z.B. 9 Tagen einen 10% draw down bei den Anleihen zu sehen.Deswegen auch mindestens 6 Monate
Laufzeit. Er hat das Zeug gesammelt (wie Altpapier), regelmäßig, wenn die Vola am Boden lag und er nur Cents ausgeben musste? Er hat sich i.d.R. 20% vom Preis entfernt eingekauft.
Die Frage ist nun, wie bläst sich so eine Option auf, wenn die Anleihen um 10% zurück kommen?
Ich bin gestern in fast ITM ES Optionen rein, Laufzeit September, haben sich bei 3% draw down im ES verdoppelt.Die Laufzeit scheint dabei sekundär zu sein, wenn die IV explodiert?
Längere Laufzeiten haben sich ähnlich verhalten.War ein teures Vergnügen (Einkauf), hat sich aber gelohnt.
