Wenn man eine Handelsstrategie testet, verwendet man oft zwei Zeitabschnitte. Einen Optimierungszeitraum, in dem man die Handelsstrategie auf ein bestmögliches Ergebnis trimmt und einen daran anschließenden Testzeitraum (out-of-sample Test), in dem man prüft, ob das System hier auch noch funktioniert hätte.
Ich entwickle Portfolio-Strategien, bei denen aus einer großen Menge an Aktien die bestmöglichen ausgewählt und gekauft werden sollen. Damit wäre auch ein anderer out-of-sample Test möglich. Ich könnte die die Auswahlmenge der Aktien mittels Zufallsgenerator in zwei Gruppen teilen. Mit der ersten Gruppe an Aktien erstelle und optimiere ich die Handelsstrategie. Mit der zweiten Gruppe teste ich die Strategie (im selben Zeitraum).
Ist das sinnvoll? Wo liegen die Nachteile?
Ich entwickle Portfolio-Strategien, bei denen aus einer großen Menge an Aktien die bestmöglichen ausgewählt und gekauft werden sollen. Damit wäre auch ein anderer out-of-sample Test möglich. Ich könnte die die Auswahlmenge der Aktien mittels Zufallsgenerator in zwei Gruppen teilen. Mit der ersten Gruppe an Aktien erstelle und optimiere ich die Handelsstrategie. Mit der zweiten Gruppe teste ich die Strategie (im selben Zeitraum).
Ist das sinnvoll? Wo liegen die Nachteile?
