(01.11.2019, 16:40)cubanpete schrieb: Wie erstellst und optimierst Du denn? Zeit ist sozusagen die vierte Dimension und ich glaube nicht dass Du das durch Zufall (oder einen Index) ersetzen kannst.
Solche Handelsstrategien enthalten unzählige direkte oder indirekte Optimierungen. Ich verwende für die Strategie nur die Eigenschaften von Aktien, die in der Vergangenheit zu einer hohen Rendite geführt haben. Ich wende die Strategie auf einen Markt an, bei dem sie gut funktioniert. Ein Berechnungsverfahren gewichtet die Indikatoren für eine bestmögliche Rendite usw.
Die Frage ist: Wenn ich eine Menge an Aktien (z.B. Aktien des S&P 500) in zwei Gruppen unterteile, verhalten sich dann diese Gruppen schon deswegen ähnlich, weil sie demselben Markt zu derselben Zeit angehört haben?
