(01.11.2019, 17:34)Borkenkäfer schrieb: Solche Handelsstrategien enthalten unzählige direkte oder indirekte Optimierungen. Ich verwende für die Strategie nur die Eigenschaften von Aktien, die in der Vergangenheit zu einer hohen Rendite geführt haben. Ich wende die Strategie auf einen Markt an, bei dem sie gut funktioniert. Ein Berechnungsverfahren gewichtet die Indikatoren für eine bestmögliche Rendite usw.
Die Frage ist: Wenn ich eine Menge an Aktien (z.B. Aktien des S&P 500) in zwei Gruppen unterteile, verhalten sich dann diese Gruppen schon deswegen ähnlich, weil sie demselben Markt zu derselben Zeit angehört haben?
Respekt, Du hast die richtige Frage gestellt.
Und die Antwort is Ja, natürlich. Die Korrelation dürfte sogar oft höher sein als bei der gleichen Aktie zu verschiedenen Zeiträumen. Zeit ist wie gesagt für mich so etwas wie die vierte Dimension. Also wie eine Fläche zu einer Linie, ein Körper zu einer Fläche. Nicht zu ersetzen.
