(28.11.2019, 23:07)StockBayer schrieb: So, hab mal versucht mich deinen Regeln anzunähern.
Ich konnte eigentlich alles umsetzen, bis auf deine Regel No. 5 zur Reinvestition der Dividenden, bzw. der Erlöse aus einem Verkauf nach der +25%>Durchschnitt-Regel. Hab noch nicht rausgefunden, wie man den Zufluss von "frischem" Cash als eigenständige Buy-Rule programmieren kann
Hab wieder einen Rolling Backtest durchgeführt, über die letzten 15 Jahre, Haltedauer je 10 Jahre, für jedes Monat ein eigenes Portfolio:
CAGR (Median): 6,53% (7,58% SPY)
maxDD: -57,96% (-55,19%)
Std-Abw: 13,91% (14,78%)
Sharpe: 0,45 (0,50)
Alpha: -0,01%
Ohne der +25%>Durchschnitt-Regel kommen annähernd die selben Zahlen raus. Bringt also nicht viel.
Kam z.B. in der Simulation im Zeitraum vom 01.01.2004 bis heute nur 3x vor.
Hmm... tönt ja nicht wirklich gut. Das mit 3x vorkommen kann aber nicht sein, nur schon seit Februar dieses Jahres kam die 25% Regel fünf mal zum tragen. Leider habe ich nur noch die Aufzeichnungen seit Februar. Die teilverkauften Titel kann man hier im Thread nachlesen, waren T, TRI, KMB, WM und LMT. Das hat ganz schön in der Kasse geklingelt...
