offline
RE: StockBayer´s Options Lab
| 03.12.2019, 01:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.12.2019, 01:28 von StockBayer. Bearbeitungsgrund: Tippfehler & Margin hinzugefügt )
Hab letztens das Thema Optionshandel wieder aufgegriffen.
Die Idee war, Iron Condors auf liquide US-Bluechips zu handeln und zwar mit nur noch 2 Wochen Restlaufzeit. Hintergedanke war das Ausnutzen des rapiden Zeitwertverfalls in den letzten beiden Wochen kurz vor Expiration.
Habe zwei Verfallstage gehandelt, den 15NOV und den 29NOV.
Folgende Transaktionen:
15NOV:
29NOV:
Fazit:
Geht. Aber bei der Mehrzahl der Positionen lag der Restwert ca. 1 Woche vor Verfall bereits bei <20%. Was ja prima wäre.
Nur: Man kommt dann so kurz vor Verfall nicht mehr aus der Position raus. D.h. man muss wirklich auf den Verfall warten. Wenn dann aber in der letzten paar Tagen vor Verfall der Wert nochmal anzieht dann machts Aua. Blöd. Hatte ich so nicht bedacht.
Die Idee war, Iron Condors auf liquide US-Bluechips zu handeln und zwar mit nur noch 2 Wochen Restlaufzeit. Hintergedanke war das Ausnutzen des rapiden Zeitwertverfalls in den letzten beiden Wochen kurz vor Expiration.
Habe zwei Verfallstage gehandelt, den 15NOV und den 29NOV.
Folgende Transaktionen:
15NOV:
Code:
2x AAPL 235/240/260/265 IC -131,13
10x APA 21/22/27/28 IC +182,20
2x FB 180/185/200/205 IC +143,67
10x UBER 22/24/31/33 IC +352,19
--------------------------------------------
P/L: +549,9329NOV:
Code:
2x AMZN 1690/1695/1805/1810 IC +196,99
10x JNJ 127/128/135/136 IC -433,14* (IC & als Rettungsversuch 10x +C 137)
10x MO 44/45/48/49 IC + 75,10
5x MSFT 142/144/150/152 IC - 51,17**
10x PG 114/115/122/123 IC -312,21
5x SBUX 79/81/86/88 IC +174,45
3x V 170/175/185/190 IC +279,51
2x WMT 107/112/126/131 IC + 99,08
---------------------------------------------
P/L: + 28,61
*) JNJ stand am 29.11. bei knapp über 137, daher wurde ich wie folgt ausgeübt:
-10x100 JNJ 135 (wg. -C 135 aus dem IC)
+10x100 JNJ 136 (wg. +C 136 aus dem IC, Zwangsausübung)
+10x100 JNJ 137 (wg. +c 137 aus dem Rettungsversuch, Zwangsausübung)
=> aktuell +167,76 aus der Long-Stock-Position die zu den -433,14 dazugezählt werden müssten.
**) MSFT stand am 29.11. bei >151$, daher wurde ich wie folgt ausgeübt:
-5X100 MSFT 150 (wg. -C 150 aus dem IC)
=> aktuell -315,35 aus der Short-Stock-Position die zu den -51,17 dazukommen.
Gesamtabrechnung Monat November:
+549,93$ (bis 15.11.) Margin: 5000$
+ 28,61$ (bis 29.11.) Margin: 8500$
---------
+572,54$ vereinnahmte Prämien bezogen auf 10.000$ Depot
-147,59$ akt. Market-Value Stock-Positionen
---------
+424,95$Fazit:
Geht. Aber bei der Mehrzahl der Positionen lag der Restwert ca. 1 Woche vor Verfall bereits bei <20%. Was ja prima wäre.
Nur: Man kommt dann so kurz vor Verfall nicht mehr aus der Position raus. D.h. man muss wirklich auf den Verfall warten. Wenn dann aber in der letzten paar Tagen vor Verfall der Wert nochmal anzieht dann machts Aua. Blöd. Hatte ich so nicht bedacht.
