StockBayer´s Options Lab

Zum IC,
ich schreibe z.B. erst den short put spread. Läuft die Position (etwas) gegen mich, schreibe ich oben den short call spread.
Alles bei einem Delta zwischen 10 & 13.
Die IV sollte mindestens auf dem Durchschnitt der letzten 6 Monate liegen. Besser höher.
Faldes NetZero geht gut auf Amazon und Google. Natürlich hat man das Gap Risiko. Man darf das nicht in der Nähe von Earnings machen.
Laufzeit 70 Tage und bei 30 DTE raus.
Aber hier gibt es Leute, die mehr Ahnung haben...
Bleibt was hängen, aber das Risiko ist eigentlich zu hoch, im Verhältnis.

Danke für deine Hinweise Werde ich mal versuchen umzusetzen.
Faldes NetZeros werde ich auch nochmal versuchen. Die Strategie macht schon Sinn, aber ich bezweifle, dass sich das mit Stocks umsetzen lässt. Und für Indices (SPX) wären mir die Positionen viel zu groß. Seine Backtests hab ich mir mal angesehen. Bei der Performance wirds einem ja schwindelig