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RE: Handelsstrategien streuen
| 16.01.2020, 20:07 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.01.2020, 20:08 von StockBayer.)
Das kannst du so noch nicht beantworten. Du musst die Rendite zum jeweiligen Risiko der Strategie ins Verhältnis setzen (Stichwort Risk-adjusted return). Sonst vergleichst du Äpfel mit Birnen. Ein gute Kennzahl zum Vergleich der risk-adjusted returns ist das sog. Sharpe-Ratio. Google mal danach 
Für das Maß des Risikos kann man die sogenannte Standardabweichung nutzen. Je niedriger desto besser.
Du solltest auch den maximalen Drawdown vergleichen und ggf wie lange es jeweils gedauert hat, bis der Drawdown wieder ausgeglichen war.
Erst wenn du dir über diese Kennzahlen einen Überblick verschafft hast, kannst du sinnvoll vergleichen.
Für das Maß des Risikos kann man die sogenannte Standardabweichung nutzen. Je niedriger desto besser.
Du solltest auch den maximalen Drawdown vergleichen und ggf wie lange es jeweils gedauert hat, bis der Drawdown wieder ausgeglichen war.
Erst wenn du dir über diese Kennzahlen einen Überblick verschafft hast, kannst du sinnvoll vergleichen.
