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(21.01.2020, 17:29)atze2000 schrieb: So jetzt habe ich das System nach deren Infos gebaut.
Regeln
Einstieg jeweils am 26 eines Monats bzw nächste Möglichkeit
Austieg zum ende jeweils am 5 des Folgemonats bzw nächste Möglichkeit.
Kein Handel im Juli,August,September
Um die Vergleichbarkeit herzustellen hab ich das System auch ab 2003 getestet.
Code:Symbol = S&P500
Gewinn = 11395.89
Gewinn Gesamt = 2900.10
Verlust Gesamt = -1504.21
Trades = 153
Gewinner = 99
Verlierer = 54
Profit Faktor = 1.93
Trefferquote = 64
Die Ergebnisse passen mit dem Dienstleister ganz gut zusammen und unterscheiden sich nur marginal was bestimmt an den unterschiedlichen Kursquellen liegen dürfte ich habe einfach Yahoo Daten verwendet.
Insgesamt ist diese Strategie nicht besonders aufwendig sollte aber um einen Stop erweitert werden der aber er als Notstop zu fugieren hätte und nicht zu nah ran gezogen werden sollte.
Warum Funktioniert die Strategie bzw was ist die dazu gehörende Vermutung.
Aktienfonds Rentenfonds müssen ihre Investitionsquoten etc einhalten, Sparpläne Gehälter etc müssen also entsprechend angelegt werden.
Diese Strategie wird also ins Projekt Portfolio wandern.
Paar Fragen um das eventuell nachbauen zu könne:
1) So auf den ersten Blick hast du das mit dem Index selbst getestet? (also kein Handelbares Instrument wie dem Future oder einem ETF?).
2) du kaufst am 26. (oder nächst gültigen)...zu welchem Preis? Close des 26.?
3) du verkaufst am 5. des Folgemonats (oder nächst gültiger)...zu welchem Preis?
Kleine Anmerkungen:
=> um Sachen defensiv zu testen, nehme ich als execution immer den mid-price (open + 0.5*(Close - Open)). Wird hier aber keinen Unterschied machen.
=> wenn du das mit dem Index selbst getestet hast, dann kann man das auch einfach mit B&H des Index vergleichen. Ich hab sowas früher immer komplizierter getestet, kam aber immer im Ergebnis ("ist gut" oder "ist schlecht") fast immer das gleiche raus.
Danke.
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Forum-Besserwisser und Wissenschafts-Faschist
