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(21.01.2020, 19:06)cubanpete schrieb: Ist das wirklich so? Das wäre ein Vergleich mit einem Index, aber vielleicht willst Du ja einen Markt neutralen Test um zu sehen wie stabil Dein Edge wirklich ist.
War das Ergebnis wirklich so schlecht, 14% in 17 Jahren? Das wären ja nur 0.75% pro Jahr, also schlechter als T-Bills. Oder wie ist die Skala zu interpretieren?
(22.01.2020, 09:18)cubanpete schrieb: Ich habe immer etwas Bedenken bei dieser Art von Strategien. Im Nachhinein findet man immer etwas das passt. Wenn man sogar zwei Strategien mit dem gleichen Faktor (Seasonality) benutzt wird es vermutlich noch einfacher eine (zufällige) Gewinnstrategie zu finden. Auch sind die Anzahl Trades relativ gering für statistische Aussagen.
Als Markt neutrale Strategie würde es vermutlich auch funktionieren, also short wenn nicht long. Gäbe zwar weniger Gewinn aber er wäre immer noch positiv, da die Strategie mehr als 50% des SP500 performte. Keine Ahnung ob das Sinn macht.
Verstehe deine Bedenken voll und ganz. Wir werden sehen was kommt man kann ja nicht in die Zukunft schauen.
